Сравнение ERIE с CBOE
ERIE (Erie Indemnity Company) and CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ERIE in Insurance Brokers, CBOE in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, ERIE returned 11.43%/yr vs 17.84%/yr for CBOE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ERIE и CBOE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERIE показывает доходность -20.05%, что значительно ниже, чем у CBOE с доходностью 18.03%. За последние 10 лет акции ERIE уступали акциям CBOE по среднегодовой доходности: 11.43% против 17.84% соответственно.
ERIE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- -20.05%
- 6 месяцев
- -20.24%
- 1 год
- -35.23%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 11.43%
CBOE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -18.59%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 31.97%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 22.58%
- 10 лет*
- 17.84%
Сравнение доходности по годам ERIE и CBOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIE Erie Indemnity Company | -20.05% | -29.40% | 24.67% | 37.35% | 32.03% | -19.98% | 52.39% | 27.08% | 12.54% | 11.23% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 18.03% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
Correlation
The correlation between ERIE and CBOE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г. | 0.24 |
The correlation between ERIE and CBOE shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ERIE:
$14.49
CBOE:
$11.77
ERIE:
15.64
CBOE:
25.07
ERIE:
0.81
CBOE:
0.47
ERIE:
2.06
CBOE:
6.46
ERIE:
$4.33B
CBOE:
$4.79B
ERIE:
$784.17M
CBOE:
$2.50B
ERIE:
$715.87M
CBOE:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERIE vs. CBOE — Ранг доходности на риск
ERIE
CBOE
Сравнение ERIE c CBOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erie Indemnity Company (ERIE) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERIE | CBOE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.23 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 1.29 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 5.70 | -7.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERIE и CBOE
Максимальная просадка ERIE за все время составила -78.28%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIE и CBOE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERIE | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.28% | -43.23% | -35.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.97% | -24.69% | -18.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.87% | -24.69% | -36.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.87% | -24.69% | -36.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.87% | -43.23% | -17.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.20% | -19.41% | -37.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.57% | -11.41% | -22.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.71% | 5.58% | +18.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERIE и CBOE
Текущая волатильность для Erie Indemnity Company (ERIE) составляет 9.68%, в то время как у Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) волатильность равна 15.70%. Это указывает на то, что ERIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERIE | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 15.70% | -6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.76% | 24.24% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.84% | 27.44% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 23.27% | +6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.21% | 25.36% | +3.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERIE и CBOE
Дивидендная доходность ERIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности CBOE в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 0.98% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
ERIE Erie Indemnity Company | 2.49% | 1.90% | 1.24% | 1.42% | 1.79% | 2.15% | 2.39% | 2.17% | 2.52% | 2.57% | 1.95% | 3.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ERIE и CBOE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Erie Indemnity Company и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ERIE и CBOE
ERIE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
ERIE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила об операционной прибыли в 166.79M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
ERIE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила о чистой прибыли в 150.47M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
ERIE and CBOE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOE has higher volatility (15.70%) compared to ERIE (9.68%). In terms of maximum drawdown, ERIE dropped -78.28% vs CBOE's -43.23%.
CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERIE и CBOE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор