Сравнение ERIC с PFIX
ERIC (Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)) is a stock, while PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) is Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Over the past 5 years, ERIC returned 2.53%/yr vs 16.87%/yr for PFIX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ERIC и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERIC показывает доходность 28.44%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -4.49%.
ERIC
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- 28.44%
- 6 месяцев
- 29.65%
- 1 год
- 50.70%
- 3 года*
- 36.30%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- 7.54%
PFIX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -9.83%
- С начала года
- -4.49%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -12.58%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 16.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERIC и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ERIC Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | 28.44% | 24.14% | 33.36% | 13.40% | -44.43% | -19.41% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -4.49% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
Correlation
The correlation between ERIC and PFIX is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | -0.09 |
The correlation between ERIC and PFIX shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERIC vs. PFIX — Ранг доходности на риск
ERIC
PFIX
Сравнение ERIC c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERIC | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.95 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | -0.49 | +3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | -0.76 | +8.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERIC и PFIX
Максимальная просадка ERIC за все время составила -98.59%, что больше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIC и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERIC | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.59% | -36.17% | -62.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.79% | -25.64% | +9.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.61% | -36.17% | +13.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.96% | -36.17% | -27.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.60% | -21.25% | -61.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.77% | -17.13% | -50.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.41% | 16.57% | -10.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERIC и PFIX
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) имеет более высокую волатильность в 14.00% по сравнению с Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что ERIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERIC | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.00% | 8.37% | +5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.70% | 21.22% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.28% | 30.21% | +6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.64% | 38.53% | -3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.23% | 38.27% | -3.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERIC и PFIX
Дивидендная доходность ERIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности PFIX в 10.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIC Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | 2.56% | 3.04% | 3.22% | 4.07% | 4.22% | 2.15% | 1.36% | 1.24% | 1.42% | 1.67% | 5.14% | 5.30% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.17% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERIC and PFIX have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERIC has higher volatility (14.00%) compared to PFIX (8.37%). In terms of maximum drawdown, ERIC dropped -98.59% vs PFIX's -36.17%.
ERIC currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERIC и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор