PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERIC с GFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ERIC с GFI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ERIC (Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)) and GFI (Gold Fields Limited) are both stocks. ERIC operates in Communication Equipment (Technology), while GFI operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, ERIC returned 7.54%/yr vs 28.13%/yr for GFI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ERIC и GFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и Gold Fields Limited (GFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERIC показывает доходность 28.44%, что значительно выше, чем у GFI с доходностью -6.68%. За последние 10 лет акции ERIC уступали акциям GFI по среднегодовой доходности: 7.54% против 28.13% соответственно.

ERIC

1 день
-0.49%
1 месяц
-2.24%
С начала года
28.44%
6 месяцев
29.65%
1 год
50.70%
3 года*
36.30%
5 лет*
2.53%
10 лет*
7.54%

GFI

1 день
8.47%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-7.28%
1 год
60.15%
3 года*
42.85%
5 лет*
37.06%
10 лет*
28.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERIC и GFI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERIC
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)		28.44%24.14%33.36%13.40%-44.43%-7.26%38.51%0.17%35.45%16.57%
GFI
Gold Fields Limited		-6.68%240.42%-6.27%44.90%-2.61%23.33%43.02%89.47%-16.75%45.29%

Correlation

The correlation between ERIC and GFI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2007 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ERIC:

$40.85B

GFI:

$35.41B

EPS

ERIC:

SEK 7.42

GFI:

$5.39

Коэффициент P/E

ERIC:

15.44

GFI:

7.35

Коэффициент PEG

ERIC:

0.00

GFI:

0.12

Коэффициент P/S

ERIC:

1.67

GFI:

2.54

Коэффициент P/B

ERIC:

3.76

GFI:

4.20

Общая выручка (12 мес.)

ERIC:

SEK 229.49B

GFI:

$13.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

ERIC:

SEK 110.27B

GFI:

$7.34B

EBITDA (12 мес.)

ERIC:

SEK 46.17B

GFI:

$8.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)

Gold Fields Limited

Часто сравнивают с ERIC:
ERIC с NOKERIC с TSLAERIC с CIENERIC с BBVAERIC с INFYERIC с MNRERIC с VOO
Часто сравнивают с GFI:
GFI с FSAGXGFI с AEMGFI с KGCGFI с AUGFI с GOLDGFI с FNV.TOGFI с DGP

Доходность на риск

ERIC vs. GFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERIC
Ранг доходности на риск ERIC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERIC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERIC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERIC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERIC: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERIC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GFI
Ранг доходности на риск GFI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERIC c GFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ERICGFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.00

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
1.56

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

1.38

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.93

3.64

+4.29

ERIC vs. GFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERIC на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа GFI равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERIC и GFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ERIC и GFI

Максимальная просадка ERIC за все время составила -98.59%, что больше максимальной просадки GFI в -88.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIC и GFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERICGFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.59%

-88.05%

-10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-43.90%

+28.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.61%

-43.90%

+21.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.96%

-56.22%

-7.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.59%

-63.09%

-3.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.60%

-33.76%

-48.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.77%

-44.25%

-23.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.41%

16.65%

-10.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ERIC и GFI

Текущая волатильность для Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) составляет 14.00%, в то время как у Gold Fields Limited (GFI) волатильность равна 19.88%. Это указывает на то, что ERIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERICGFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.00%

19.88%

-5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.70%

46.89%

-22.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.28%

60.51%

-24.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.64%

52.48%

-17.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.23%

54.93%

-19.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERIC и GFI

Дивидендная доходность ERIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности GFI в 4.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERIC
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)		2.56%3.04%3.22%4.07%4.22%2.15%1.36%1.24%1.42%1.67%5.14%5.30%
GFI
Gold Fields Limited		4.65%1.77%2.94%2.87%3.40%3.24%1.72%0.81%1.61%1.41%1.35%0.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ERIC и GFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
51.13B
5.29B
(ERIC) Общая выручка
(GFI) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ERIC значения в SEK, GFI значения в USD

Сравнение рентабельности ERIC и GFI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) и Gold Fields Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
48.1%
56.7%
Активы портфеля
ERIC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) сообщила о валовой прибыли в 24.60B при выручке в 51.13B, что соответствует валовой рентабельности в 48.1%.

GFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.

ERIC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) сообщила об операционной прибыли в 5.48B при выручке в 51.13B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

GFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.

ERIC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) сообщила о чистой прибыли в 920.33M при выручке в 51.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.

GFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.

Часто задаваемые вопросы

ERIC and GFI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFI has higher volatility (19.88%) compared to ERIC (14.00%). In terms of maximum drawdown, ERIC dropped -98.59% vs GFI's -88.05%.

ERIC currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERIC и GFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор