PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERIC с EWT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERIC с EWT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ERIC (Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)) is a stock, while EWT (iShares MSCI Taiwan ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Taiwan Index. Over the past 10 years, ERIC returned 8.27%/yr vs 19.90%/yr for EWT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ERIC и EWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERIC показывает доходность 38.32%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 68.27%. За последние 10 лет акции ERIC уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: 8.27% против 19.90% соответственно.

ERIC

1 день
-4.22%
1 месяц
13.16%
С начала года
38.32%
6 месяцев
37.90%
1 год
60.00%
3 года*
41.47%
5 лет*
3.79%
10 лет*
8.27%

EWT

1 день
-0.20%
1 месяц
18.24%
С начала года
68.27%
6 месяцев
72.42%
1 год
110.37%
3 года*
38.34%
5 лет*
18.33%
10 лет*
19.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERIC и EWT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERIC
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)		38.32%24.14%33.36%13.40%-44.43%-7.26%38.51%0.17%35.45%16.57%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		68.27%28.38%16.11%23.97%-28.90%26.18%31.50%33.36%-9.90%26.81%

Correlation

The correlation between ERIC and EWT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2000 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)

iShares MSCI Taiwan ETF

Часто сравнивают с ERIC:
ERIC с NOKERIC с CIENERIC с BBVAERIC с TSLAERIC с INFYERIC с MNRERIC с EIX
Часто сравнивают с EWT:
EWT с EWYEWT с FLTWEWT с VTEWT с QQQEWT с EWHEWT с EWSEWT с EWX

Доходность на риск

ERIC vs. EWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERIC
Ранг доходности на риск ERIC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERIC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERIC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERIC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERIC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERIC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EWT
Ранг доходности на риск EWT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERIC c EWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERICEWTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
4.42

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
5.00

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.69

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

10.56

-6.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.84

32.40

-22.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERIC vs. EWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERIC на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа EWT равного 4.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERIC и EWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERICEWTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

4.42

-2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.82

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.92

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.26

-0.14

Просадки

Сравнение просадок ERIC и EWT

Максимальная просадка ERIC за все время составила -98.59%, что больше максимальной просадки EWT в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIC и EWT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERICEWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.59%

-64.37%

-34.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-10.51%

-5.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.61%

-25.66%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.96%

-38.88%

-25.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.59%

-38.88%

-27.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.26%

-0.20%

-81.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.76%

-19.23%

-48.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

3.42%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ERIC и EWT

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что ERIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERICEWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.58%

10.43%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.74%

20.52%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.92%

25.10%

+9.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.38%

22.59%

+11.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.15%

21.60%

+13.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERIC и EWT

Дивидендная доходность ERIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности EWT в 2.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERIC
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)		2.38%3.04%3.22%4.07%4.22%2.15%1.36%1.24%1.42%1.67%5.14%5.30%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		2.63%4.43%3.32%8.12%18.82%0.55%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%

Часто задаваемые вопросы

ERIC and EWT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERIC has higher volatility (11.58%) compared to EWT (10.43%). In terms of maximum drawdown, ERIC dropped -98.59% vs EWT's -64.37%.

EWT currently has the higher Sharpe Ratio (4.42 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERIC и EWT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор