PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERASX с SWMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERASX с SWMCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ERASX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A) and SWMCX (Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, ERASX returned 3.92%/yr vs 8.33%/yr for SWMCX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ERASX charges 0.81%/yr vs 0.04%/yr for SWMCX.

Доходность

Сравнение доходности ERASX и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (ERASX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERASX показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью 12.72%.

ERASX

1 день
-0.41%
1 месяц
0.80%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-2.16%
1 год
-4.44%
3 года*
7.29%
5 лет*
3.92%
10 лет*
10.49%

SWMCX

1 день
0.68%
1 месяц
4.11%
С начала года
12.72%
6 месяцев
12.56%
1 год
22.05%
3 года*
17.46%
5 лет*
8.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERASX и SWMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERASX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A		-1.93%-5.59%17.74%14.08%-8.72%22.10%11.40%44.21%-5.47%0.09%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		12.72%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%

Correlation

The correlation between ERASX and SWMCX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.92

The correlation between ERASX and SWMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с ERASX:
ERASX с FZAMXERASX с FSMDXERASX с GABVXERASX с ETGERASX с ETIDXERASX с FTSIXERASX с DSMFX
Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с SPMDSWMCX с IVOOSWMCX с SCHDSWMCX с SCHB

Доходность на риск

ERASX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERASX
Ранг доходности на риск ERASX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERASX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERASX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERASX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERASX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERASX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERASX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (ERASX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERASXSWMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
1.74

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
2.50

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.30

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

2.87

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

11.01

-11.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERASX vs. SWMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERASX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа SWMCX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERASX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERASXSWMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

1.74

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.46

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.52

+0.06

Просадки

Сравнение просадок ERASX и SWMCX

Максимальная просадка ERASX за все время составила -39.94%, примерно равная максимальной просадке SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERASX и SWMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERASXSWMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.94%

-40.34%

+0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-8.15%

-6.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-21.07%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.77%

-26.09%

+6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.75%

0.00%

-12.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-6.63%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.42%

2.12%

+5.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ERASX и SWMCX

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (ERASX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что ERASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERASXSWMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.27%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

9.96%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

13.42%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

18.25%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

20.64%

-1.71%

Сравнение комиссий ERASX и SWMCX

ERASX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERASX и SWMCX

Дивидендная доходность ERASX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности SWMCX в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERASX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A		6.56%6.44%7.29%2.82%10.26%10.40%9.73%13.15%7.16%3.29%3.57%6.68%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.89%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ERASX and SWMCX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERASX has higher volatility (3.88%) compared to SWMCX (3.27%). In terms of maximum drawdown, ERASX dropped -39.94% vs SWMCX's -40.34%.

SWMCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERASX и SWMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор