PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERASX с FTSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERASX с FTSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ERASX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A) and FTSIX (Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, ERASX returned 3.92%/yr vs 6.57%/yr for FTSIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ERASX charges 0.81%/yr vs 2.69%/yr for FTSIX.

Доходность

Сравнение доходности ERASX и FTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (ERASX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERASX показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у FTSIX с доходностью 14.68%.

ERASX

1 день
-0.41%
1 месяц
0.80%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-2.16%
1 год
-4.44%
3 года*
7.29%
5 лет*
3.92%
10 лет*
10.49%

FTSIX

1 день
0.81%
1 месяц
2.54%
С начала года
14.68%
6 месяцев
14.78%
1 год
27.56%
3 года*
15.31%
5 лет*
6.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERASX и FTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ERASX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A		-1.93%-5.59%17.74%14.08%-8.72%22.10%11.40%44.21%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		14.68%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%

Correlation

The correlation between ERASX and FTSIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2019 г.

0.90

The correlation between ERASX and FTSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Часто сравнивают с ERASX:
ERASX с FZAMXERASX с FSMDXERASX с GABVXERASX с ETGERASX с ETIDXERASX с SWMCXERASX с DSMFX
Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с VKSIXFTSIX с FDVVFTSIX с FTHSXFTSIX с VFVAFTSIX с IWRFTSIX с FTVNX

Доходность на риск

ERASX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERASX
Ранг доходности на риск ERASX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERASX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERASX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERASX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERASX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERASX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERASX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (ERASX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERASXFTSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
1.88

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
2.75

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.33

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

4.34

-4.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

12.51

-12.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERASX vs. FTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERASX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа FTSIX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERASX и FTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERASXFTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

1.88

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.35

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.57

+0.02

Просадки

Сравнение просадок ERASX и FTSIX

Максимальная просадка ERASX за все время составила -39.94%, что меньше максимальной просадки FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERASX и FTSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERASXFTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.94%

-42.12%

+2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-6.80%

-7.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-23.30%

+3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.77%

-27.57%

+7.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.75%

0.00%

-12.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-7.65%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.42%

2.35%

+5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ERASX и FTSIX

Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (ERASX) составляет 3.88%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что ERASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERASXFTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.28%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

11.11%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

15.75%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

19.09%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

23.34%

-4.41%

Сравнение комиссий ERASX и FTSIX

ERASX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERASX и FTSIX

Дивидендная доходность ERASX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности FTSIX в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERASX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A		6.56%6.44%7.29%2.82%10.26%10.40%9.73%13.15%7.16%3.29%3.57%6.68%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.56%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ERASX and FTSIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTSIX has higher volatility (4.28%) compared to ERASX (3.88%). In terms of maximum drawdown, ERASX dropped -39.94% vs FTSIX's -42.12%.

FTSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERASX и FTSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор