- CUSIP
- 277902615
- Эмитент
- Eaton Vance
- Дата выпуска
- 30 сент. 2009 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ERASX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (ERASX) снизился на 1.9% с начала года. Текущая цена акции ERASX — $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ERASX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,212.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (ERASX) показал доход в -1.93% с начала года и -4.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ERASX составила 10.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- -4.44%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 10.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ERASX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ERASX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.29% | 1.85% | -7.72% | 4.06% | -1.71% | 0.72% | -1.93% | ||||||
| 2025 | 2.19% | -4.79% | -1.96% | -1.65% | 2.97% | 2.09% | -0.22% | 0.31% | -3.71% | -1.63% | 0.94% | 0.02% | -5.59% |
| 2024 | 0.65% | 5.25% | 3.50% | -6.08% | 4.29% | -0.95% | 5.82% | 1.83% | 2.21% | -1.27% | 5.81% | -3.81% | 17.74% |
| 2023 | 6.20% | -3.71% | -1.25% | -0.09% | -3.13% | 7.47% | 3.78% | -1.91% | -3.85% | -3.33% | 8.78% | 5.52% | 14.08% |
| 2022 | -7.16% | 0.44% | 2.19% | -5.55% | 0.56% | -7.12% | 8.41% | -2.53% | -7.98% | 8.71% | 6.90% | -3.89% | -8.72% |
| 2021 | -3.33% | 6.15% | 5.69% | 6.21% | 0.14% | -0.98% | 1.34% | 0.96% | -4.61% | 6.30% | -3.63% | 6.93% | 22.10% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A has an annualized alpha of 0.02%, beta of 0.92, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2015.
- This fund participated in 96.56% of S&P 500 Index downside but only 91.71% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.78, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.02%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 91.71%
- Участие в снижении
- 96.56%
Комиссия
Комиссия ERASX составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ERASX имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (ERASX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ERASX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.41 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.93 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 13.52 | -14.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.40 | $2.40 | $3.07 | $1.08 | $3.54 | $4.33 | $3.68 | $4.97 | $2.15 | $1.11 | $1.00 | $1.74 |
Дивидендный доход | 6.56% | 6.44% | 7.29% | 2.82% | 10.26% | 10.40% | 9.73% | 13.15% | 7.16% | 3.29% | 3.57% | 6.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.40 | $2.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.07 | $3.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.54 | $3.54 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.33 | $4.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A показал максимальную просадку в 39.94%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A составляет 12.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -39.94%март 2020 г. | 1mo 2d | 7mo 21d | 8mo 23dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -23.37%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 4mo 10d | 7mo 18dсент. 2018 г. - май 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.77%июнь 2022 г. | 7mo 1d | 1y 5mo | 2y 17dнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.36%апр. 2025 г. | 3mo 27d | — | 1y 5moдек. 2024 г. - сейчас |
Коррекция 2016 года2016 | -12.49%февр. 2016 г. | 2mo 11d | 1mo 17d | 3mo 28dдек. 2015 г. - март 2016 г. |
Показатели просадок
| ERASX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.94% | -56.78% | +16.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -9.10% | -5.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.36% | -18.90% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.77% | -25.43% | +5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.94% | -33.92% | -6.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.75% | -0.74% | -12.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -10.72% | +5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.42% | 1.97% | +5.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ERASX
Добавьте Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ERASX