- CUSIP
- 277902615
- Эмитент
- Eaton Vance
- Дата выпуска
- 30 сент. 2009 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ERASX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (ERASX) прибавил 7.8% с начала года. Текущая цена акции ERASX — $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ERASX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,323.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (ERASX) показал доход в 7.83% с начала года и 4.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ERASX составила 11.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 5.87%
- 6 месяцев
- 4.74%
- С начала года
- 7.83%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 8.30%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- 11.42%
- Всё время*
- 11.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ERASX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ERASX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.29% | 1.85% | -7.72% | 4.06% | -1.71% | 2.62% | 4.70% | 3.08% | 7.83% | ||||
| 2025 | 2.19% | -4.79% | -1.96% | -1.65% | 2.97% | 2.09% | -0.22% | 0.31% | -3.71% | -1.63% | 0.94% | 0.02% | -5.59% |
| 2024 | 0.65% | 5.25% | 3.50% | -6.08% | 4.29% | -0.95% | 5.82% | 1.83% | 2.21% | -1.27% | 5.81% | -3.81% | 17.74% |
| 2023 | 6.20% | -3.71% | -1.25% | -0.09% | -3.13% | 7.47% | 3.78% | -1.91% | -3.85% | -3.33% | 8.78% | 5.52% | 14.08% |
| 2022 | -7.16% | 0.44% | 2.19% | -5.55% | 0.56% | -7.12% | 8.41% | -2.53% | -7.98% | 8.71% | 6.90% | -3.89% | -8.72% |
| 2021 | -3.33% | 6.15% | 5.69% | 6.21% | 0.14% | -0.98% | 1.34% | 0.96% | -4.61% | 6.30% | -3.63% | 6.93% | 22.10% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A has an annualized alpha of 0.82%, beta of 0.91, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2015.
- This fund participated in 92.63% of S&P 500 Index downside but only 91.57% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.76, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.82%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 91.57%
- Участие в снижении
- 92.63%
Комиссия
Комиссия ERASX составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ERASX имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 6% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (ERASX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERASX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.32 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 2.50 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 10.58 | -9.97 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.40 | $2.40 | $3.07 | $1.08 | $3.54 | $4.33 | $3.68 | $4.97 | $2.15 | $1.11 | $1.00 | $1.74 |
Дивидендный доход | 5.97% | 6.44% | 7.29% | 2.82% | 10.26% | 10.40% | 9.73% | 13.15% | 7.16% | 3.29% | 3.57% | 6.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.40 | $2.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.07 | $3.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.54 | $3.54 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.33 | $4.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A показал максимальную просадку в 39.94%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A составляет 4.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-39.94%март 2020 г. | 1mo 2d | 7mo 21d | 8mo 23dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-23.37%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 4mo 10d | 7mo 18dсент. 2018 г. - май 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-19.77%июнь 2022 г. | 7mo 1d | 1y 5mo | 2y 17dнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-19.36%апр. 2025 г. | 3mo 27d | — | 1y 7moдек. 2024 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-12.49%февр. 2016 г. | 2mo 11d | 1mo 17d | 3mo 28dдек. 2015 г. - март 2016 г. | — |
Показатели просадок
| ERASX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.94% | -56.78% | +16.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -9.10% | -3.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.36% | -18.90% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.77% | -25.43% | +5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.94% | -33.92% | -6.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -0.17% | -3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -10.69% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.16% | 2.14% | +4.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ERASX
Добавьте Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ERASX