Сравнение ERASX с FZAMX
ERASX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A) and FZAMX (Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, ERASX returned 10.49%/yr vs 12.38%/yr for FZAMX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ERASX charges 0.81%/yr vs 0.61%/yr for FZAMX.
Доходность
Сравнение доходности ERASX и FZAMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERASX показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у FZAMX с доходностью 21.57%. За последние 10 лет акции ERASX уступали акциям FZAMX по среднегодовой доходности: 10.49% против 12.38% соответственно.
ERASX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- -4.44%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 10.49%
FZAMX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 21.57%
- 6 месяцев
- 22.92%
- 1 год
- 38.64%
- 3 года*
- 21.20%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам ERASX и FZAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERASX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A | -1.93% | -5.59% | 17.74% | 14.08% | -8.72% | 22.10% | 11.40% | 44.21% | -5.47% | 24.82% |
FZAMX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z | 21.57% | 12.00% | 17.39% | 15.15% | -14.70% | 25.40% | 18.84% | 23.85% | -14.85% | 20.78% |
Correlation
The correlation between ERASX and FZAMX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between ERASX and FZAMX has dropped to 0.68 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERASX vs. FZAMX — Ранг доходности на риск
ERASX
FZAMX
Сравнение ERASX c FZAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (ERASX) и Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z (FZAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERASX | FZAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.41 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 4.12 | -4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 16.56 | -17.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERASX | FZAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 2.35 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.56 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.59 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.57 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ERASX и FZAMX
Максимальная просадка ERASX за все время составила -39.94%, что меньше максимальной просадки FZAMX в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERASX и FZAMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERASX | FZAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.94% | -42.32% | +2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -9.77% | -4.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.36% | -25.24% | +5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.77% | -25.24% | +5.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.94% | -42.32% | +2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.75% | 0.00% | -12.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -6.08% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.42% | 2.43% | +4.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERASX и FZAMX
Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (ERASX) составляет 3.88%, в то время как у Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z (FZAMX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что ERASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERASX | FZAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 5.00% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 13.74% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 17.14% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 20.23% | -3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 20.94% | -2.01% |
Сравнение комиссий ERASX и FZAMX
ERASX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FZAMX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERASX и FZAMX
Дивидендная доходность ERASX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности FZAMX в 5.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERASX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A | 6.56% | 6.44% | 7.29% | 2.82% | 10.26% | 10.40% | 9.73% | 13.15% | 7.16% | 3.29% | 3.57% | 6.68% |
FZAMX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z | 5.80% | 10.09% | 6.93% | 2.83% | 5.86% | 18.58% | 1.41% | 3.50% | 10.72% | 7.81% | 5.00% | 4.90% |
Часто задаваемые вопросы
ERASX and FZAMX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FZAMX has higher volatility (5.00%) compared to ERASX (3.88%). In terms of maximum drawdown, ERASX dropped -39.94% vs FZAMX's -42.32%.
FZAMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERASX и FZAMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор