Сравнение ERASX с FSMDX
ERASX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A) and FSMDX (Fidelity Mid Cap Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. ERASX is actively managed, while FSMDX is passively managed. Over the past 10 years, ERASX returned 10.65%/yr vs 12.12%/yr for FSMDX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ERASX charges 0.81%/yr vs 0.03%/yr for FSMDX.
Доходность
Сравнение доходности ERASX и FSMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERASX показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью 14.03%. За последние 10 лет акции ERASX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 10.65% против 12.12% соответственно.
ERASX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -5.16%
- 1 год
- -6.39%
- 3 года*
- 6.49%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 10.65%
FSMDX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 14.03%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 22.60%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 12.12%
Сравнение доходности по годам ERASX и FSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERASX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A | -3.92% | -5.59% | 17.74% | 14.08% | -8.72% | 22.10% | 11.40% | 44.21% | -5.47% | 24.82% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 14.03% | 10.58% | 15.55% | 17.20% | -17.27% | 22.56% | 17.13% | 30.53% | -9.38% | 18.04% |
Correlation
The correlation between ERASX and FSMDX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.92 |
The correlation between ERASX and FSMDX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERASX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск
ERASX
FSMDX
Сравнение ERASX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (ERASX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERASX | FSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.30 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.90 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 11.11 | -11.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERASX и FSMDX
Максимальная просадка ERASX за все время составила -39.94%, примерно равная максимальной просадке FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERASX и FSMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERASX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.94% | -40.35% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -8.16% | -6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.36% | -20.92% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.77% | -26.07% | +6.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.94% | -40.35% | +0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.51% | -0.26% | -14.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -4.94% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.78% | 2.13% | +5.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERASX и FSMDX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (ERASX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) имеют волатильность 4.30% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERASX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 4.43% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 10.46% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 13.85% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 18.32% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 19.35% | -0.39% |
Сравнение комиссий ERASX и FSMDX
ERASX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERASX и FSMDX
Дивидендная доходность ERASX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности FSMDX в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERASX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A | 6.70% | 6.44% | 7.29% | 2.82% | 10.26% | 10.40% | 9.73% | 13.15% | 7.16% | 3.29% | 3.57% | 6.68% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.97% | 1.10% | 2.46% | 1.39% | 2.07% | 3.35% | 2.34% | 2.86% | 2.21% | 2.17% | 2.23% | 2.84% |
Часто задаваемые вопросы
ERASX and FSMDX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSMDX has higher volatility (4.43%) compared to ERASX (4.30%). In terms of maximum drawdown, ERASX dropped -39.94% vs FSMDX's -40.35%.
FSMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERASX и FSMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор