Сравнение ERASX с ETIDX
ERASX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A) and ETIDX (Eventide Dividend Opportunities Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, ERASX returned 3.59%/yr vs 9.54%/yr for ETIDX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ERASX charges 0.81%/yr vs 0.95%/yr for ETIDX.
Доходность
Сравнение доходности ERASX и ETIDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERASX показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у ETIDX с доходностью 19.21%.
ERASX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -5.07%
- 1 год
- -6.81%
- 3 года*
- 6.62%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 10.69%
ETIDX
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 19.21%
- 6 месяцев
- 17.41%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 19.16%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERASX и ETIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERASX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A | -3.57% | -5.59% | 17.74% | 14.08% | -8.72% | 22.10% | 11.40% | 44.21% | -5.47% | 7.50% |
ETIDX Eventide Dividend Opportunities Fund | 19.21% | 5.67% | 16.56% | 19.67% | -21.77% | 31.98% | 25.38% | 27.07% | -10.37% | 3.36% |
Correlation
The correlation between ERASX and ETIDX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2017 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between ERASX and ETIDX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERASX vs. ETIDX — Ранг доходности на риск
ERASX
ETIDX
Сравнение ERASX c ETIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (ERASX) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERASX | ETIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.26 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 2.96 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 9.49 | -10.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERASX и ETIDX
Максимальная просадка ERASX за все время составила -39.94%, что больше максимальной просадки ETIDX в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERASX и ETIDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERASX | ETIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.94% | -34.12% | -5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -7.60% | -7.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.36% | -20.51% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.77% | -29.11% | +9.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.20% | -1.94% | -12.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -7.06% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.82% | 2.36% | +5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERASX и ETIDX
Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (ERASX) составляет 4.31%, в то время как у Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что ERASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERASX | ETIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 6.01% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 12.20% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 14.99% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 17.80% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 18.28% | +0.63% |
Сравнение комиссий ERASX и ETIDX
ERASX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии ETIDX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERASX и ETIDX
Дивидендная доходность ERASX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности ETIDX в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERASX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A | 6.67% | 6.44% | 7.29% | 2.82% | 10.26% | 10.40% | 9.73% | 13.15% | 7.16% | 3.29% | 3.57% | 6.68% |
ETIDX Eventide Dividend Opportunities Fund | 3.00% | 3.58% | 0.64% | 0.67% | 1.98% | 2.78% | 1.05% | 1.99% | 2.16% | 1.41% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERASX and ETIDX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETIDX has higher volatility (6.01%) compared to ERASX (4.31%). In terms of maximum drawdown, ERASX dropped -39.94% vs ETIDX's -34.12%.
ETIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERASX и ETIDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор