PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ERASX с ETG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERASX с ETG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ERASX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A) and ETG (Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund) are both mutual funds - ERASX is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Eaton Vance, while ETG is a Global Equities fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. Over the past 10 years, ERASX returned 10.72%/yr vs 13.01%/yr for ETG. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ERASX charges 0.81%/yr vs 2.57%/yr for ETG.

Доходность

Сравнение доходности ERASX и ETG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (ERASX) и Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERASX показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у ETG с доходностью 4.22%. За последние 10 лет акции ERASX уступали акциям ETG по среднегодовой доходности: 10.72% против 13.01% соответственно.

ERASX

1 день
0.27%
1 месяц
2.91%
6 месяцев
-4.23%
С начала года
1.42%
1 год
-3.40%
3 года*
6.36%
5 лет*
4.80%
10 лет*
10.72%

ETG

1 день
-0.86%
1 месяц
0.82%
6 месяцев
3.42%
С начала года
4.22%
1 год
18.89%
3 года*
19.60%
5 лет*
10.45%
10 лет*
13.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERASX и ETG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERASX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A		1.42%-5.59%17.74%14.08%-8.72%22.10%11.40%44.21%-5.47%24.82%
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		4.22%36.92%15.46%21.97%-27.62%33.08%10.08%43.62%-15.90%33.55%

Correlation

The correlation between ERASX and ETG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.67

Over the past year, the correlation between ERASX and ETG has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A

Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund

Часто сравнивают с ERASX:
ERASX с FTHMXERASX с FZAMXERASX с FTSIXERASX с EIAMXERASX с ETIDXERASX с FSMDXERASX с EIRAX
Часто сравнивают с ETG:
ETG с TDIVETG с EXGETG с JEPIETG с SPYETG с ETOETG с PPIETG с VT

Доходность на риск

ERASX vs. ETG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERASX
Ранг доходности на риск ERASX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERASX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERASX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERASX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERASX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERASX: 22
Ранг коэф-та Мартина
ETG
Ранг доходности на риск ETG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETG: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERASX c ETG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (ERASX) и Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ERASXETGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
1.20

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
1.74

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.21

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

1.14

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

4.49

-4.87

ERASX vs. ETG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERASX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа ETG равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERASX и ETG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ERASX и ETG

Максимальная просадка ERASX за все время составила -39.94%, что меньше максимальной просадки ETG в -74.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERASX и ETG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERASXETGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.94%

-74.76%

+34.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-16.64%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-16.95%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.77%

-31.64%

+11.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.94%

-51.53%

+11.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.76%

-1.70%

-8.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-13.41%

+8.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.03%

4.21%

+3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ERASX и ETG

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (ERASX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что ERASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERASXETGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.03%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

13.02%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

15.81%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

19.86%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

21.16%

-2.27%

Сравнение комиссий ERASX и ETG

ERASX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии ETG в 2.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERASX и ETG

Дивидендная доходность ERASX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что меньше доходности ETG в 6.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERASX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A		6.35%6.44%7.29%2.82%10.26%10.40%9.73%13.15%7.16%3.29%3.57%6.68%
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		6.71%6.72%8.03%7.02%9.94%6.02%6.74%6.83%9.08%7.69%8.74%7.93%

Часто задаваемые вопросы

ERASX and ETG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERASX has higher volatility (4.39%) compared to ETG (4.03%). In terms of maximum drawdown, ERASX dropped -39.94% vs ETG's -74.76%.

ETG currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERASX и ETG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор