Сравнение ERASX с GENIX
ERASX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A) and GENIX (Gotham Enhanced Return Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, ERASX returned 10.72%/yr vs 13.46%/yr for GENIX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ERASX charges 0.81%/yr vs 1.50%/yr for GENIX.
Доходность
Сравнение доходности ERASX и GENIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERASX показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у GENIX с доходностью 13.16%. За последние 10 лет акции ERASX уступали акциям GENIX по среднегодовой доходности: 10.72% против 13.46% соответственно.
ERASX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 2.91%
- 6 месяцев
- -4.23%
- С начала года
- 1.42%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 10.72%
GENIX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 10.96%
- С начала года
- 13.16%
- 1 год
- 24.96%
- 3 года*
- 23.81%
- 5 лет*
- 17.31%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение доходности по годам ERASX и GENIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERASX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A | 1.42% | -5.59% | 17.74% | 14.08% | -8.72% | 22.10% | 11.40% | 44.21% | -5.47% | 24.82% |
GENIX Gotham Enhanced Return Fund | 13.16% | 21.16% | 27.31% | 25.26% | -12.02% | 39.66% | -8.21% | 21.54% | -5.97% | 18.21% |
Correlation
The correlation between ERASX and GENIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between ERASX and GENIX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERASX vs. GENIX — Ранг доходности на риск
ERASX
GENIX
Сравнение ERASX c GENIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (ERASX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERASX | GENIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.36 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 3.99 | -4.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 16.13 | -16.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERASX и GENIX
Максимальная просадка ERASX за все время составила -39.94%, примерно равная максимальной просадке GENIX в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERASX и GENIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERASX | GENIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.94% | -39.35% | -0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -6.44% | -8.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.36% | -19.20% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.77% | -20.74% | +0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.94% | -39.35% | -0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.76% | -1.19% | -8.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -5.61% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.03% | 1.58% | +6.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERASX и GENIX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (ERASX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что ERASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GENIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERASX | GENIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 3.67% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.55% | 9.72% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.68% | 12.56% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 17.24% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 18.50% | +0.39% |
Сравнение комиссий ERASX и GENIX
ERASX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии GENIX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERASX и GENIX
Дивидендная доходность ERASX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности GENIX в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERASX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A | 6.35% | 6.44% | 7.29% | 2.82% | 10.26% | 10.40% | 9.73% | 13.15% | 7.16% | 3.29% | 3.57% | 6.68% |
GENIX Gotham Enhanced Return Fund | 1.83% | 2.07% | 19.28% | 9.82% | 8.02% | 19.31% | 0.14% | 32.49% | 9.60% | 0.97% | 0.00% | 1.85% |
Часто задаваемые вопросы
ERASX and GENIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERASX has higher volatility (4.39%) compared to GENIX (3.67%). In terms of maximum drawdown, ERASX dropped -39.94% vs GENIX's -39.35%.
GENIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERASX и GENIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор