PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQWL с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQWL с SPXM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).

EQWL и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 100 Equal Weighted. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности EQWL и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQWL и SPXM

2026 (YTD)2025
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		-1.85%7.40%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%

Доходность по периодам

EQWL

1 день
0.17%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-1.85%
6 месяцев
1.17%
1 год
14.11%
3 года*
16.14%
5 лет*
10.98%
10 лет*
13.61%

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

Azoria 500 Meritocracy ETF

Часто сравнивают с EQWL:
EQWL с RSPEQWL с VOOEQWL с SPYEQWL с QQQEQWL с SCHDEQWL с VTVEQWL с RSPN
Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с SPTMSPXM с QUALSPXM с QDTE

Сравнение комиссий EQWL и SPXM

EQWL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.

SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

Доходность на риск

EQWL vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQWL
Ранг доходности на риск EQWL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQWL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQWL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQWL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQWL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQWL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQWL c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQWLSPXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQWL vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQWLSPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.82

-1.26

Корреляция

Корреляция между EQWL и SPXM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQWL и SPXM

Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности SPXM в 0.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		1.70%1.67%1.86%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EQWL и SPXM

Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и SPXM.

Загрузка...

Показатели просадок

EQWLSPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.36%

-5.08%

-44.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-0.75%

-4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-0.80%

-5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EQWL и SPXM

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQWLSPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

9.34%

+6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

9.34%

+5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

9.34%

+7.44%