PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQWL с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQWL с SPMO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

EQWL и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 100 Equal Weighted. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQWL и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQWL и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		-1.68%17.61%19.11%19.48%-11.46%28.29%13.94%29.54%-6.30%24.41%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.57%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, EQWL показывает доходность -1.68%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.57%. За последние 10 лет акции EQWL уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 13.63% против 17.43% соответственно.

EQWL

1 день
0.17%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
1.30%
1 год
13.69%
3 года*
16.06%
5 лет*
11.02%
10 лет*
13.63%

SPMO

1 день
0.21%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
-4.50%
1 год
22.96%
3 года*
28.37%
5 лет*
17.71%
10 лет*
17.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с EQWL:
EQWL с RSPEQWL с VOOEQWL с SPYEQWL с QQQEQWL с SCHDEQWL с VTVEQWL с RSPN
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий EQWL и SPMO

EQWL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

EQWL vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQWL
Ранг доходности на риск EQWL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQWL: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQWL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQWL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQWL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQWL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQWL c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQWLSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.01

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.55

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.91

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

6.68

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQWL vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQWL на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQWL и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQWLSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.01

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.93

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.87

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.86

-0.30

Корреляция

Корреляция между EQWL и SPMO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQWL и SPMO

Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности SPMO в 0.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		1.70%1.67%1.86%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.88%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок EQWL и SPMO

Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

EQWLSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.36%

-30.95%

-18.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-12.70%

+4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-22.74%

-0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.30%

-30.95%

-3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-7.11%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-4.66%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.63%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EQWL и SPMO

Текущая волатильность для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) составляет 4.08%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что EQWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQWLSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

7.15%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

12.80%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

22.76%

-6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

19.07%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

20.08%

-3.30%