Сравнение EQWL с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
EQWL и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 100 Equal Weighted. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EQWL и QQQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQWL и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | -1.85% | 17.61% | 19.11% | 19.48% | -11.46% | 28.29% | 10.39% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.75% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, EQWL показывает доходность -1.85%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.
EQWL
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 13.61%
QQQM
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQWL и QQQM
EQWL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EQWL vs. QQQM — Ранг доходности на риск
EQWL
QQQM
Сравнение EQWL c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQWL | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.09 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.68 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.02 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 7.35 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQWL | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.09 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.60 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.64 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между EQWL и QQQM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQWL и QQQM
Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности QQQM в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 1.70% | 1.67% | 1.86% | 1.97% | 2.12% | 1.65% | 2.01% | 2.04% | 2.23% | 1.27% | 2.01% | 2.03% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EQWL и QQQM
Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и QQQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQWL | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.36% | -35.04% | -14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -12.55% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | -35.04% | +12.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -7.86% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -8.47% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.44% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQWL и QQQM
Текущая волатильность для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) составляет 4.15%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что EQWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQWL | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 6.58% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 12.79% | -4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 22.45% | -6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 22.24% | -7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 22.26% | -5.48% |