PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQWL с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQWL с ITOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQWL (Invesco S&P 100 Equal Weight ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - EQWL tracks the S&P 100 Equal Weight Index while ITOT tracks the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EQWL returned 14.47%/yr vs 15.01%/yr for ITOT. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EQWL charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности EQWL и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQWL показывает доходность 9.48%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EQWL имеют среднегодовую доходность 14.47%, а акции ITOT немного впереди с 15.01%.

EQWL

1 день
0.68%
1 месяц
4.61%
С начала года
9.48%
6 месяцев
10.19%
1 год
22.95%
3 года*
20.06%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.47%

ITOT

1 день
0.48%
1 месяц
4.64%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.81%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQWL и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		9.48%17.61%19.11%19.48%-11.46%28.29%13.94%29.54%-6.30%24.41%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.78%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Correlation

The correlation between EQWL and ITOT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2006 г.

0.86

The correlation between EQWL and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQWL и ITOT

Секторы
EQWL
ITOT

Технологии

22.8%
33.8%

Финансовые услуги

15.6%
12.1%

Здравоохранение

14.0%
9.0%

Промышленность

13.7%
9.5%

Потребительский защитный сектор

8.9%
4.7%

Потребительский циклический сектор

8.5%
10.1%

Коммуникационные услуги

7.6%
10.3%

Энергетика

3.0%
3.7%

Коммунальные услуги

3.0%
2.3%

Недвижимость

2.0%
2.4%

Сырьевые материалы

1.0%
2.1%

Технологии

EQWL
22.8%
ITOT
33.8%

Финансовые услуги

EQWL
15.6%
ITOT
12.1%

Здравоохранение

EQWL
14.0%
ITOT
9.0%

Промышленность

EQWL
13.7%
ITOT
9.5%

Потребительский защитный сектор

EQWL
8.9%
ITOT
4.7%

Потребительский циклический сектор

EQWL
8.5%
ITOT
10.1%

Коммуникационные услуги

EQWL
7.6%
ITOT
10.3%

Энергетика

EQWL
3.0%
ITOT
3.7%

Коммунальные услуги

EQWL
3.0%
ITOT
2.3%

Недвижимость

EQWL
2.0%
ITOT
2.4%

Сырьевые материалы

EQWL
1.0%
ITOT
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с EQWL:
EQWL с RSPEQWL с VOOEQWL с SPYEQWL с QQQEQWL с SCHDEQWL с VTVEQWL с RSPN
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

EQWL vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQWL
Ранг доходности на риск EQWL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQWL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQWL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQWL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQWL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQWL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQWL c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQWLITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.37

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.24

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.25

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

14.92

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQWL vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQWL на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQWL и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQWLITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.37

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.74

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.82

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.57

+0.02

Просадки

Сравнение просадок EQWL и ITOT

Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQWLITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.36%

-55.20%

+5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-8.90%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-19.44%

+4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-25.36%

+2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.30%

-35.00%

+0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.25%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-6.97%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.94%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EQWL и ITOT

Текущая волатильность для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) составляет 2.61%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что EQWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQWLITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.94%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

9.14%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

12.19%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

17.35%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

18.26%

-1.47%

Сравнение комиссий EQWL и ITOT

EQWL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQWL и ITOT

Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности ITOT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		1.53%1.67%1.86%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

EQWL and ITOT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITOT has higher volatility (2.94%) compared to EQWL (2.61%). In terms of maximum drawdown, EQWL dropped -49.36% vs ITOT's -55.20%.

On 10-year performance, ITOT leads with 15.01% vs 14.47% for EQWL. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, EQWL has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITOT has performed better with a 15.01% return vs 14.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for EQWL.

EQWL has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.97% for ITOT.

EQWL tracks S&P 100 Equal Weight Index, while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for EQWL and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQWL и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор