PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EQWL с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQWL с IDMO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EQWL (Invesco S&P 100 Equal Weight ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - EQWL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Equal Weight Index, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EQWL returned 14.71%/yr vs 12.80%/yr for IDMO. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EQWL и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EQWL показывает доходность 13.88%, а IDMO немного ниже – 13.50%. За последние 10 лет акции EQWL превзошли акции IDMO по среднегодовой доходности: 14.71% против 12.80% соответственно.

EQWL

1 день
-0.08%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
10.62%
С начала года
13.88%
1 год
23.71%
3 года*
19.46%
5 лет*
12.30%
10 лет*
14.71%
Всё время*
10.86%

IDMO

1 день
0.27%
1 месяц
1.75%
6 месяцев
8.24%
С начала года
13.50%
1 год
25.78%
3 года*
26.77%
5 лет*
15.71%
10 лет*
12.80%
Всё время*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EQWL

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
$8.34M$8.98M$9.55M

IDMO

Invesco S&P International Developed Momentum ETF
$23.01M$20.86M$22.94M

Сравнение доходности по годам EQWL и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		13.88%17.61%19.11%19.48%-11.46%28.29%13.94%29.54%-6.30%24.41%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		13.50%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between EQWL and IDMO is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.62

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.63

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.70

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.51

The correlation between EQWL and IDMO shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EQWL и IDMO

Секторы
EQWL
IDMO

Технологии

21.3%
0.5%

Финансовые услуги

15.3%
11.9%

Здравоохранение

15.2%
0.5%

Промышленность

14.9%
1.1%

Потребительский циклический сектор

9.0%
0.0%

Потребительский защитный сектор

8.5%
0.4%

Коммуникационные услуги

7.4%
0.1%

Коммунальные услуги

3.0%
0.2%

Энергетика

2.6%
0.6%

Недвижимость

1.9%
0.3%

Сырьевые материалы

1.0%
4.7%

Технологии

EQWL
21.3%
IDMO
0.5%

Финансовые услуги

EQWL
15.3%
IDMO
11.9%

Здравоохранение

EQWL
15.2%
IDMO
0.5%

Промышленность

EQWL
14.9%
IDMO
1.1%

Потребительский циклический сектор

EQWL
9.0%
IDMO
0.0%

Потребительский защитный сектор

EQWL
8.5%
IDMO
0.4%

Коммуникационные услуги

EQWL
7.4%
IDMO
0.1%

Коммунальные услуги

EQWL
3.0%
IDMO
0.2%

Энергетика

EQWL
2.6%
IDMO
0.6%

Недвижимость

EQWL
1.9%
IDMO
0.3%

Сырьевые материалы

EQWL
1.0%
IDMO
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с EQWL:
EQWL с RSPEQWL с VOOEQWL с SPYEQWL с QQQEQWL с SCHDEQWL с VTVEQWL с RSPN
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с SPMOIDMO с MTUMIDMO с VXUSIDMO с IDHQIDMO с IMTMIDMO с AVDVIDMO с EFG

Доходность на риск

EQWL vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EQWL
Ранг доходности на риск EQWL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQWL: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQWL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQWL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQWL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQWL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EQWL c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQWLIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.35

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.00

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.25

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.10

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

8.04

+5.02

EQWL vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQWL на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQWL и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQWL и IDMO

Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQWLIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.36%

-39.38%

-9.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-12.31%

+4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-12.65%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-27.07%

+4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.30%

-31.34%

-2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

0.00%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-9.67%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

3.22%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EQWL и IDMO

Текущая волатильность для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) составляет 3.39%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что EQWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQWLIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

6.77%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

17.56%

-9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

19.20%

-8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

18.25%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

17.98%

-1.26%

Сравнение комиссий EQWL и IDMO

И EQWL, и IDMO имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQWL и IDMO

Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности IDMO в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		1.53%1.67%1.86%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

EQWL and IDMO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (6.77%) compared to EQWL (3.39%). In terms of maximum drawdown, EQWL dropped -49.36% vs IDMO's -39.38%.

On 10-year performance, EQWL leads with 14.71% vs 12.80% for IDMO. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, EQWL has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EQWL has performed better with a 14.71% return vs 12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQWL and IDMO have the same expense ratio: 0.25% per year.

IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 1.53% for EQWL.

EQWL is categorized as Large Cap Blend Equities, while IDMO is Momentum. EQWL tracks S&P 100 Equal Weight Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index.

EQWL currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQWL и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор