PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQWL с GRPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQWL с GRPM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQWL (Invesco S&P 100 Equal Weight ETF) and GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) are both exchange-traded funds - EQWL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Equal Weight Index, while GRPM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400® GARP Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EQWL returned 14.47%/yr vs 10.99%/yr for GRPM. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. EQWL charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for GRPM.

Доходность

Сравнение доходности EQWL и GRPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQWL показывает доходность 9.48%, что значительно выше, чем у GRPM с доходностью 8.28%. За последние 10 лет акции EQWL превзошли акции GRPM по среднегодовой доходности: 14.47% против 10.99% соответственно.

EQWL

1 день
0.68%
1 месяц
4.61%
С начала года
9.48%
6 месяцев
10.19%
1 год
22.95%
3 года*
20.06%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.47%

GRPM

1 день
1.09%
1 месяц
2.14%
С начала года
8.28%
6 месяцев
7.33%
1 год
24.17%
3 года*
15.72%
5 лет*
7.89%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQWL и GRPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		9.48%17.61%19.11%19.48%-11.46%28.29%13.94%29.54%-6.30%24.41%
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		8.28%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%

Correlation

The correlation between EQWL and GRPM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г.

0.80

The correlation between EQWL and GRPM has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQWL и GRPM

Секторы
EQWL
GRPM

Технологии

22.8%
16.6%

Финансовые услуги

15.6%
29.9%

Здравоохранение

14.0%
12.3%

Промышленность

13.7%
10.0%

Потребительский защитный сектор

8.9%
5.8%

Потребительский циклический сектор

8.5%
9.7%

Коммуникационные услуги

7.6%

-

Энергетика

3.0%
15.8%

Коммунальные услуги

3.0%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Технологии

EQWL
22.8%
GRPM
16.6%

Финансовые услуги

EQWL
15.6%
GRPM
29.9%

Здравоохранение

EQWL
14.0%
GRPM
12.3%

Промышленность

EQWL
13.7%
GRPM
10.0%

Потребительский защитный сектор

EQWL
8.9%
GRPM
5.8%

Потребительский циклический сектор

EQWL
8.5%
GRPM
9.7%

Коммуникационные услуги

EQWL
7.6%
GRPM

-

Энергетика

EQWL
3.0%
GRPM
15.8%

Коммунальные услуги

EQWL
3.0%
GRPM

-

Недвижимость

EQWL
2.0%
GRPM

-

Сырьевые материалы

EQWL
1.0%
GRPM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

Часто сравнивают с EQWL:
EQWL с RSPEQWL с VOOEQWL с SPYEQWL с QQQEQWL с SCHDEQWL с VTVEQWL с RSPN
Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с XMHQGRPM с VOGRPM с AVUVGRPM с FDVLXGRPM с AAPLGRPM с GRPZGRPM с EUSA

Доходность на риск

EQWL vs. GRPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQWL
Ранг доходности на риск EQWL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQWL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQWL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQWL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQWL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQWL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQWL c GRPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQWLGRPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.51

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.22

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.19

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

9.42

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQWL vs. GRPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQWL на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа GRPM равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQWL и GRPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQWLGRPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.51

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.38

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.50

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.55

+0.05

Просадки

Сравнение просадок EQWL и GRPM

Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что больше максимальной просадки GRPM в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и GRPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQWLGRPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.36%

-43.12%

-6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-7.62%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-28.09%

+13.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-28.09%

+5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.30%

-43.12%

+8.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-5.71%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.57%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EQWL и GRPM

Текущая волатильность для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) составляет 2.61%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что EQWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQWLGRPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

3.77%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

10.45%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

16.05%

-5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

20.90%

-5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

22.25%

-5.46%

Сравнение комиссий EQWL и GRPM

EQWL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GRPM в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQWL и GRPM

Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности GRPM в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		1.53%1.67%1.86%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		0.95%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%

Часто задаваемые вопросы

EQWL and GRPM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRPM has higher volatility (3.77%) compared to EQWL (2.61%). In terms of maximum drawdown, EQWL dropped -49.36% vs GRPM's -43.12%.

On 10-year performance, EQWL leads with 14.47% vs 10.99% for GRPM. On fees, EQWL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EQWL has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EQWL has performed better with a 14.47% return vs 10.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQWL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for GRPM.

EQWL has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.95% for GRPM.

EQWL is categorized as Large Cap Blend Equities, while GRPM is Mid Cap Blend Equities. EQWL tracks S&P 100 Equal Weight Index, while GRPM tracks S&P MidCap 400® GARP Index. Their fees differ too: 0.25% for EQWL and 0.35% for GRPM.

EQWL currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQWL и GRPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор