Сравнение EQWL с GRPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM).
EQWL и GRPM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 100 Equal Weighted. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. GRPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400® GARP Index. Фонд был запущен 3 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EQWL и GRPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQWL и GRPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | -1.85% | 17.61% | 19.11% | 19.48% | -11.46% | 28.29% | 13.94% | 29.54% | -6.30% | 24.41% |
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | -0.72% | 7.81% | 15.67% | 18.79% | -11.63% | 26.35% | 15.60% | 23.05% | -12.45% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EQWL показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у GRPM с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции EQWL превзошли акции GRPM по среднегодовой доходности: 13.61% против 10.59% соответственно.
EQWL
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 13.61%
GRPM
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 10.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQWL и GRPM
EQWL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GRPM в 0.35%.
Доходность на риск
EQWL vs. GRPM — Ранг доходности на риск
EQWL
GRPM
Сравнение EQWL c GRPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQWL | GRPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.61 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.03 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.95 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 4.03 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQWL | GRPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.61 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.33 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.48 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.52 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между EQWL и GRPM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQWL и GRPM
Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности GRPM в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 1.70% | 1.67% | 1.86% | 1.97% | 2.12% | 1.65% | 2.01% | 2.04% | 2.23% | 1.27% | 2.01% | 2.03% |
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | 1.04% | 1.19% | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок EQWL и GRPM
Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что больше максимальной просадки GRPM в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и GRPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQWL | GRPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.36% | -43.12% | -6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -15.51% | +4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | -28.09% | +5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.30% | -43.12% | +8.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -4.69% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -5.76% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.68% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQWL и GRPM
Текущая волатильность для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) составляет 4.15%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что EQWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQWL | GRPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 4.92% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 12.10% | -4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 23.17% | -7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 20.99% | -6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 22.27% | -5.49% |