PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQWL с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQWL с BBUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EQWL (Invesco S&P 100 Equal Weight ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - EQWL tracks the S&P 100 Equal Weight Index while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQWL returned 11.95%/yr vs 12.46%/yr for BBUS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EQWL charges 0.25%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности EQWL и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQWL показывает доходность 9.54%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 7.66%.

EQWL

1 день
0.53%
1 месяц
1.14%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.50%
1 год
20.88%
3 года*
19.45%
5 лет*
11.95%
10 лет*
15.20%

BBUS

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.04%
С начала года
7.66%
6 месяцев
6.35%
1 год
21.50%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQWL и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		9.54%17.61%19.11%19.48%-11.46%28.29%13.94%16.10%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.66%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.26%

Correlation

The correlation between EQWL and BBUS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.90

The correlation between EQWL and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQWL и BBUS

Секторы
EQWL
BBUS

Технологии

26.7%
38.1%

Финансовые услуги

14.9%
11.2%

Здравоохранение

13.5%
8.0%

Промышленность

13.2%
7.4%

Потребительский защитный сектор

8.3%
4.4%

Потребительский циклический сектор

8.2%
9.1%

Коммуникационные услуги

7.1%
10.0%

Энергетика

2.7%
3.0%

Коммунальные услуги

2.6%
2.6%

Недвижимость

1.9%
1.7%

Сырьевые материалы

1.0%
1.2%

Технологии

EQWL
26.7%
BBUS
38.1%

Финансовые услуги

EQWL
14.9%
BBUS
11.2%

Здравоохранение

EQWL
13.5%
BBUS
8.0%

Промышленность

EQWL
13.2%
BBUS
7.4%

Потребительский защитный сектор

EQWL
8.3%
BBUS
4.4%

Потребительский циклический сектор

EQWL
8.2%
BBUS
9.1%

Коммуникационные услуги

EQWL
7.1%
BBUS
10.0%

Энергетика

EQWL
2.7%
BBUS
3.0%

Коммунальные услуги

EQWL
2.6%
BBUS
2.6%

Недвижимость

EQWL
1.9%
BBUS
1.7%

Сырьевые материалы

EQWL
1.0%
BBUS
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с EQWL:
EQWL с RSPEQWL с VOOEQWL с SPYEQWL с QQQEQWL с SCHDEQWL с VTVEQWL с RSPN
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

EQWL vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQWL
Ранг доходности на риск EQWL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQWL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQWL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQWL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQWL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQWL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQWL c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQWLBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.73

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.37

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.34

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.27

10.25

+1.02

EQWL vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQWL на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQWL и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQWL и BBUS

Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что больше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQWLBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.36%

-35.35%

-14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-9.21%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-19.01%

+4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-25.46%

+2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-3.39%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-5.43%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.10%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EQWL и BBUS

Текущая волатильность для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) составляет 3.83%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что EQWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQWLBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

4.84%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

9.86%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

12.48%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

17.13%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

19.58%

-2.80%

Сравнение комиссий EQWL и BBUS

EQWL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQWL и BBUS

Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности BBUS в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.03%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		1.59%1.67%1.86%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%

Часто задаваемые вопросы

EQWL and BBUS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBUS has higher volatility (4.84%) compared to EQWL (3.83%). In terms of maximum drawdown, EQWL dropped -49.36% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 12.46% vs 11.95% for EQWL. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, EQWL has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 12.46% return vs 11.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.25% for EQWL.

EQWL has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.03% for BBUS.

EQWL tracks S&P 100 Equal Weight Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for EQWL and 0.02% for BBUS.

EQWL currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQWL и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор