Сравнение EQTIX с CAUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX).
EQTIX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. CAUSX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности EQTIX и CAUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQTIX и CAUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQTIX Shelton Equity Income Fund | -5.60% | 8.84% | 17.18% | 17.17% | -10.28% | 23.76% | 6.87% | 17.66% | -10.00% | 13.57% |
CAUSX Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund | -0.46% | 6.38% | -0.20% | 3.83% | -7.74% | -2.99% | 5.33% | 4.98% | 0.48% | 0.91% |
Доходность по периодам
С начала года, EQTIX показывает доходность -5.60%, что значительно ниже, чем у CAUSX с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции EQTIX превзошли акции CAUSX по среднегодовой доходности: 8.25% против 0.75% соответственно.
EQTIX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -5.60%
- 6 месяцев
- -3.75%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.25%
CAUSX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 0.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQTIX и CAUSX
EQTIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии CAUSX в 0.75%.
Доходность на риск
EQTIX vs. CAUSX — Ранг доходности на риск
EQTIX
CAUSX
Сравнение EQTIX c CAUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQTIX | CAUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.38 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 0.57 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.07 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.89 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 2.16 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQTIX | CAUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.38 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.03 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.19 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.74 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между EQTIX и CAUSX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQTIX и CAUSX
Дивидендная доходность EQTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности CAUSX в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQTIX Shelton Equity Income Fund | 7.24% | 7.62% | 9.51% | 9.25% | 9.83% | 11.98% | 24.62% | 4.89% | 23.96% | 14.65% | 16.02% | 3.33% |
CAUSX Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund | 2.88% | 4.55% | 3.16% | 3.08% | 1.46% | 1.13% | 1.15% | 1.42% | 1.45% | 1.41% | 1.72% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок EQTIX и CAUSX
Максимальная просадка EQTIX за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки CAUSX в -14.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTIX и CAUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQTIX | CAUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -14.35% | -39.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.43% | -3.85% | -6.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.03% | -12.17% | -6.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.85% | -14.35% | -15.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -2.96% | -4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -3.20% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 1.59% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQTIX и CAUSX
Shelton Equity Income Fund (EQTIX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что EQTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQTIX | CAUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 1.84% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 3.07% | +4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.71% | 5.29% | +9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 4.91% | +8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 4.04% | +10.27% |