Сравнение CAUSX с SISEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) и Shelton International Select Equity Fund (SISEX).
CAUSX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 дек. 1985 г.. SISEX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 19 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности CAUSX и SISEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAUSX и SISEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAUSX Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund | -0.46% | 6.38% | -0.20% | 3.83% | -7.74% | -2.99% | 5.33% | 4.98% | 0.48% | 0.91% |
SISEX Shelton International Select Equity Fund | 1.30% | 30.66% | 3.67% | 13.97% | -19.29% | 6.23% | 18.07% | 22.53% | -13.16% | 34.49% |
Доходность по периодам
С начала года, CAUSX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у SISEX с доходностью 1.30%.
CAUSX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 0.75%
SISEX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -9.15%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- 24.56%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAUSX и SISEX
CAUSX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SISEX в 0.99%.
Доходность на риск
CAUSX vs. SISEX — Ранг доходности на риск
CAUSX
SISEX
Сравнение CAUSX c SISEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) и Shelton International Select Equity Fund (SISEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAUSX | SISEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.64 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 2.13 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.32 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.96 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 7.52 | -5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAUSX | SISEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.64 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.35 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.60 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между CAUSX и SISEX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAUSX и SISEX
Дивидендная доходность CAUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности SISEX в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAUSX Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund | 2.88% | 4.55% | 3.16% | 3.08% | 1.46% | 1.13% | 1.15% | 1.42% | 1.45% | 1.41% | 1.72% | 1.38% |
SISEX Shelton International Select Equity Fund | 1.75% | 1.77% | 3.73% | 1.83% | 5.50% | 0.65% | 0.80% | 2.09% | 1.13% | 1.88% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CAUSX и SISEX
Максимальная просадка CAUSX за все время составила -14.35%, что меньше максимальной просадки SISEX в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAUSX и SISEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAUSX | SISEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.35% | -32.68% | +18.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -11.94% | +8.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.17% | -32.68% | +20.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -9.58% | +6.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -7.58% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 3.10% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAUSX и SISEX
Текущая волатильность для Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) составляет 1.84%, в то время как у Shelton International Select Equity Fund (SISEX) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что CAUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SISEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAUSX | SISEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 6.82% | -4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 10.83% | -7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.29% | 15.70% | -10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 15.02% | -10.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.04% | 15.39% | -11.35% |