PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAUSX с EMSQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAUSX с EMSQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) и Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX).

CAUSX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 дек. 1985 г.. EMSQX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 19 мар. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности CAUSX и EMSQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) и Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAUSX и EMSQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CAUSX
Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund		-0.46%6.38%-0.20%3.83%-7.74%-2.99%-0.65%
EMSQX
Shelton Emerging Markets Fund		3.82%32.98%3.45%15.43%-14.33%0.77%44.90%

Доходность по периодам

С начала года, CAUSX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у EMSQX с доходностью 3.82%.

CAUSX

1 день
-0.22%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.32%
1 год
1.25%
3 года*
2.50%
5 лет*
0.15%
10 лет*
0.75%

EMSQX

1 день
2.53%
1 месяц
-9.27%
С начала года
3.82%
6 месяцев
7.05%
1 год
33.61%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund

Shelton Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с CAUSX:
CAUSX с QQQCAUSX с SISEXCAUSX с NEXTXCAUSX с CFNTXCAUSX с DEBTXCAUSX с EQTIXCAUSX с FUMBX
Часто сравнивают с EMSQX:
EMSQX с SPYI.DEEMSQX с SISEXEMSQX с CFNTXEMSQX с DEBTXEMSQX с NEXTXEMSQX с FCEEXEMSQX с EQTIX

Сравнение комиссий CAUSX и EMSQX

CAUSX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EMSQX в 1.77%.

EMSQX
Shelton Emerging Markets Fund
CAUSX
Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund

Доходность на риск

CAUSX vs. EMSQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAUSX
Ранг доходности на риск CAUSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAUSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAUSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAUSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAUSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAUSX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
EMSQX
Ранг доходности на риск EMSQX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSQX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSQX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSQX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSQX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSQX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAUSX c EMSQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) и Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAUSXEMSQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.89

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

2.45

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.34

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

2.40

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.16

9.39

-7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAUSX vs. EMSQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAUSX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа EMSQX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAUSX и EMSQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAUSXEMSQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.89

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.43

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.82

-0.08

Корреляция

Корреляция между CAUSX и EMSQX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAUSX и EMSQX

Дивидендная доходность CAUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности EMSQX в 15.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAUSX
Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund		2.88%4.55%3.16%3.08%1.46%1.13%1.15%1.42%1.45%1.41%1.72%1.38%
EMSQX
Shelton Emerging Markets Fund		15.76%16.36%7.85%10.06%1.52%1.94%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAUSX и EMSQX

Максимальная просадка CAUSX за все время составила -14.35%, что меньше максимальной просадки EMSQX в -29.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAUSX и EMSQX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAUSXEMSQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.35%

-29.96%

+15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.85%

-13.60%

+9.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.17%

-27.29%

+15.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-11.42%

+8.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-8.16%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

3.48%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CAUSX и EMSQX

Текущая волатильность для Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) составляет 1.84%, в то время как у Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что CAUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAUSXEMSQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

8.37%

-6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

13.62%

-10.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29%

18.68%

-13.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

16.23%

-11.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

16.48%

-12.44%