Сравнение CAUSX с CFNTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) и Green California Tax-Free Income Fund (CFNTX).
CAUSX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 дек. 1985 г.. CFNTX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности CAUSX и CFNTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAUSX и CFNTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAUSX Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund | -0.46% | 6.38% | -0.20% | 3.83% | -7.74% | -2.99% | 5.33% | 4.98% | 0.48% | 0.91% |
CFNTX Green California Tax-Free Income Fund | -0.75% | 2.54% | 1.13% | 7.39% | -6.28% | -0.04% | 3.22% | 5.39% | 0.96% | 3.35% |
Доходность по периодам
С начала года, CAUSX показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у CFNTX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции CAUSX уступали акциям CFNTX по среднегодовой доходности: 0.75% против 1.45% соответственно.
CAUSX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 0.75%
CFNTX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 2.44%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 1.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAUSX и CFNTX
CAUSX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CFNTX в 0.76%.
Доходность на риск
CAUSX vs. CFNTX — Ранг доходности на риск
CAUSX
CFNTX
Сравнение CAUSX c CFNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) и Green California Tax-Free Income Fund (CFNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAUSX | CFNTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.72 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 0.95 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.20 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.72 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 2.35 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAUSX | CFNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.72 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.26 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.46 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.14 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между CAUSX и CFNTX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAUSX и CFNTX
Дивидендная доходность CAUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности CFNTX в 2.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAUSX Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund | 2.88% | 4.55% | 3.16% | 3.08% | 1.46% | 1.13% | 1.15% | 1.42% | 1.45% | 1.41% | 1.72% | 1.38% |
CFNTX Green California Tax-Free Income Fund | 2.51% | 2.38% | 2.64% | 5.32% | 2.05% | 1.95% | 1.79% | 2.53% | 2.27% | 2.52% | 3.03% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок CAUSX и CFNTX
Максимальная просадка CAUSX за все время составила -14.35%, что меньше максимальной просадки CFNTX в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAUSX и CFNTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAUSX | CFNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.35% | -16.08% | +1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -4.16% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.17% | -9.99% | -2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.35% | -9.99% | -4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -2.33% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -2.10% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.27% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAUSX и CFNTX
Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с Green California Tax-Free Income Fund (CFNTX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что CAUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAUSX | CFNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 1.18% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 1.56% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.29% | 3.94% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 3.20% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.04% | 3.15% | +0.89% |