Сравнение CAUSX с NEXTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) и Shelton Green Alpha Fund (NEXTX).
CAUSX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 дек. 1985 г.. NEXTX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 12 мар. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CAUSX и NEXTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAUSX и NEXTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAUSX Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund | -0.46% | 6.38% | -0.20% | 3.83% | -7.74% | -2.99% | 5.33% | 4.98% | 0.48% | 0.91% |
NEXTX Shelton Green Alpha Fund | 3.82% | 11.33% | -2.54% | 2.11% | -26.80% | 2.59% | 113.89% | 43.72% | -18.90% | 29.53% |
Доходность по периодам
С начала года, CAUSX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у NEXTX с доходностью 3.82%. За последние 10 лет акции CAUSX уступали акциям NEXTX по среднегодовой доходности: 0.75% против 10.73% соответственно.
CAUSX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 0.75%
NEXTX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 22.77%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- -3.69%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAUSX и NEXTX
CAUSX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NEXTX в 1.16%.
Доходность на риск
CAUSX vs. NEXTX — Ранг доходности на риск
CAUSX
NEXTX
Сравнение CAUSX c NEXTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) и Shelton Green Alpha Fund (NEXTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAUSX | NEXTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.19 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.74 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.87 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 6.02 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAUSX | NEXTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.19 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | -0.16 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.44 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.47 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между CAUSX и NEXTX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAUSX и NEXTX
Дивидендная доходность CAUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности NEXTX в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAUSX Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund | 2.88% | 4.55% | 3.16% | 3.08% | 1.46% | 1.13% | 1.15% | 1.42% | 1.45% | 1.41% | 1.72% | 1.38% |
NEXTX Shelton Green Alpha Fund | 0.19% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.35% | 4.65% | 1.05% | 0.21% | 1.59% | 2.88% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CAUSX и NEXTX
Максимальная просадка CAUSX за все время составила -14.35%, что меньше максимальной просадки NEXTX в -47.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAUSX и NEXTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAUSX | NEXTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.35% | -47.15% | +32.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -12.28% | +8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.17% | -47.15% | +34.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.35% | -47.15% | +32.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -26.69% | +23.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -15.29% | +12.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 3.82% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAUSX и NEXTX
Текущая волатильность для Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) составляет 1.84%, в то время как у Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что CAUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEXTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAUSX | NEXTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 5.76% | -3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 12.30% | -9.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.29% | 19.96% | -14.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 23.84% | -18.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.04% | 24.69% | -20.65% |