PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAUSX с NEXTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAUSX с NEXTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAUSX (Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund) and NEXTX (Shelton Green Alpha Fund) are both mutual funds - CAUSX is a Government Bonds fund managed by Shelton Capital Management, while NEXTX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Shelton Capital Management. Over the past 10 years, CAUSX returned 0.71%/yr vs 11.96%/yr for NEXTX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. CAUSX charges 0.75%/yr vs 1.16%/yr for NEXTX.

Доходность

Сравнение доходности CAUSX и NEXTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) и Shelton Green Alpha Fund (NEXTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAUSX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у NEXTX с доходностью 15.44%. За последние 10 лет акции CAUSX уступали акциям NEXTX по среднегодовой доходности: 0.71% против 11.96% соответственно.

CAUSX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.06%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.74%
1 год
2.55%
3 года*
2.62%
5 лет*
0.05%
10 лет*
0.71%

NEXTX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.72%
С начала года
15.44%
6 месяцев
12.72%
1 год
23.21%
3 года*
7.17%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
11.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAUSX и NEXTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAUSX
Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund		-0.48%6.38%-0.20%3.83%-7.74%-2.99%5.33%4.98%0.48%0.91%
NEXTX
Shelton Green Alpha Fund		15.44%11.33%-2.54%2.11%-26.80%2.59%113.89%43.72%-18.90%29.53%

Correlation

The correlation between CAUSX and NEXTX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2013 г.

-0.05

The correlation between CAUSX and NEXTX shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.19 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund

Shelton Green Alpha Fund

Часто сравнивают с CAUSX:
CAUSX с QQQCAUSX с CFNTXCAUSX с SISEXCAUSX с EMSQXCAUSX с DEBTXCAUSX с EQTIXCAUSX с FUMBX
Часто сравнивают с NEXTX:
NEXTX с FXAIXNEXTX с QQQNEXTX с SISEXNEXTX с DEBTXNEXTX с EMSQXNEXTX с CFNTXNEXTX с EQTIX

Доходность на риск

CAUSX vs. NEXTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAUSX
Ранг доходности на риск CAUSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAUSX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAUSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAUSX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAUSX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAUSX: 99
Ранг коэф-та Мартина
NEXTX
Ранг доходности на риск NEXTX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEXTX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEXTX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEXTX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEXTX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEXTX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAUSX c NEXTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) и Shelton Green Alpha Fund (NEXTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAUSXNEXTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.47

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
2.07

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

2.15

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.38

6.60

-4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAUSX vs. NEXTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAUSX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа NEXTX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAUSX и NEXTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAUSXNEXTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.47

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.04

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.49

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.50

+0.23

Просадки

Сравнение просадок CAUSX и NEXTX

Максимальная просадка CAUSX за все время составила -14.35%, что меньше максимальной просадки NEXTX в -47.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAUSX и NEXTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAUSXNEXTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.35%

-47.15%

+32.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-10.93%

+7.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.74%

-25.86%

+20.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.17%

-47.15%

+34.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.35%

-47.15%

+32.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-18.49%

+15.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-15.38%

+12.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

3.55%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CAUSX и NEXTX

Текущая волатильность для Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) составляет 1.39%, в то время как у Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что CAUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEXTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAUSXNEXTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

4.56%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.12%

11.57%

-8.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.51%

16.07%

-11.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.96%

23.53%

-18.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.06%

24.71%

-20.65%

Сравнение комиссий CAUSX и NEXTX

CAUSX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NEXTX в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAUSX и NEXTX

Дивидендная доходность CAUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности NEXTX в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAUSX
Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund		3.23%4.55%3.16%3.08%1.46%1.13%1.15%1.42%1.45%1.41%1.72%1.38%
NEXTX
Shelton Green Alpha Fund		0.17%0.20%0.20%0.20%0.35%4.65%1.05%0.21%1.59%2.88%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CAUSX and NEXTX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEXTX has higher volatility (4.56%) compared to CAUSX (1.39%). In terms of maximum drawdown, CAUSX dropped -14.35% vs NEXTX's -47.15%.

NEXTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAUSX и NEXTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор