График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) показал доход в -0.25% с начала года и 2.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CAUSX составила 0.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 0.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 янв. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1991 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший месяц был сент. 1987 г. с доходностью -4.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CAUSX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 22 окт. 1987 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший день был 8 мар. 1996 г. с доходностью -2.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.04% | 2.07% | -2.31% | -0.25% | |||||||||
| 2025 | 0.28% | 2.20% | 1.39% | 0.26% | -1.35% | 1.67% | -0.57% | 0.79% | 1.22% | 0.60% | 0.66% | -0.89% | 6.38% |
| 2024 | -0.37% | -0.94% | 0.67% | -2.27% | 1.26% | 1.09% | 1.48% | 1.32% | 1.19% | -2.32% | 0.77% | -1.95% | -0.20% |
| 2023 | 1.17% | -1.66% | 2.39% | 0.37% | -0.63% | 0.59% | -0.53% | -0.49% | -2.56% | -1.05% | 2.98% | 3.37% | 3.83% |
| 2022 | -1.15% | -0.29% | -2.53% | -1.70% | 0.62% | -0.69% | 1.14% | -1.91% | -2.38% | -0.53% | 1.51% | 0.00% | -7.74% |
| 2021 | -0.56% | -1.31% | -0.75% | 0.28% | 0.18% | 0.10% | 0.57% | -0.10% | -0.77% | -0.48% | 0.20% | -0.38% | -2.99% |
Метрики бенчмарка
Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund: годовая альфа составляет 4.03%, бета — -0.02, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 16.01.1986.
- Этот фонд участвовал в 10.18% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -4.92%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.03%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 10.18%
- Участие в снижении
- -4.92%
Комиссия
Комиссия CAUSX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CAUSX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CAUSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.90 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.39 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.40 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 6.61 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CAUSX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.43 | $0.29 | $0.29 | $0.14 | $0.12 | $0.12 | $0.15 | $0.15 | $0.14 | $0.18 | $0.14 |
Дивидендный доход | 2.87% | 4.55% | 3.16% | 3.08% | 1.46% | 1.13% | 1.15% | 1.42% | 1.45% | 1.41% | 1.72% | 1.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.05 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.02 | $0.16 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.43 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.29 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.10 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.00 | $0.29 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.14 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund показал максимальную просадку в 14.35%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund составляет 2.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.35% | 5 авг. 2020 г. | 808 | 19 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -13.98% | 22 апр. 1986 г. | 378 | 16 окт. 1987 г. | 778 | 13 нояб. 1990 г. | 1156 |
| -12.69% | 18 окт. 1993 г. | 267 | 4 нояб. 1994 г. | 144 | 2 июн. 1995 г. | 411 |
| -9.02% | 4 янв. 1996 г. | 85 | 3 мая 1996 г. | 134 | 12 нояб. 1996 г. | 219 |
| -8.82% | 2 апр. 2009 г. | 48 | 10 июн. 2009 г. | 265 | 29 июн. 2010 г. | 313 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...