PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Shelton Capital Management U.S. Government Securit...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US82301Q7833

CUSIP

82301Q783

Эмитент

Shelton Capital Management

Дата выпуска

3 дек. 1985 г.

Категория

Government Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия CAUSX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund

Популярные сравнения:
CAUSX с QQQ
Популярные сравнения:
CAUSX с QQQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) показал доход в 1.04% с начала года и 2.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CAUSX составила 0.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

CAUSX

С начала года

1.04%

1 месяц

-1.29%

6 месяцев

-0.92%

1 год

2.58%

3 года

0.27%

5 лет

-1.58%

10 лет

0.46%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CAUSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.28%2.21%-0.06%0.26%-1.60%1.04%
2024-0.37%-0.94%0.67%-2.27%1.26%1.09%1.48%1.32%1.19%-2.32%0.77%-1.94%-0.18%
20231.17%-1.65%2.40%0.36%-0.63%-0.20%-0.53%-0.49%-2.55%-1.04%2.98%3.37%3.04%
2022-1.15%-0.29%-2.53%-1.71%0.62%-0.69%1.14%-1.91%-2.38%-0.64%1.51%0.00%-7.83%
2021-0.56%-1.31%-0.74%0.28%0.18%0.10%0.57%-0.09%-0.76%-0.48%0.20%-0.37%-2.97%
20201.47%1.91%2.43%0.18%-0.09%0.00%0.46%-0.54%0.09%-0.64%0.08%-0.09%5.33%
20190.41%-0.18%1.42%-0.16%1.71%0.79%-0.15%2.14%-0.63%0.12%-0.27%-0.29%4.98%
2018-1.15%-0.49%0.62%-0.68%0.63%-0.08%-0.27%0.62%-0.67%-0.18%0.73%1.43%0.49%
20170.23%0.30%-0.08%0.60%0.42%-0.37%0.14%0.78%-0.76%-0.08%-0.27%0.01%0.91%
20161.66%0.68%0.03%-0.08%-0.07%1.64%0.11%-0.61%-0.04%-0.82%-2.08%-0.18%0.20%
20151.93%-1.20%0.50%-0.27%-0.17%-0.63%0.51%0.01%0.77%-0.37%-0.37%-0.17%0.50%
20141.01%0.05%-0.33%0.34%0.63%-0.23%-0.22%0.66%-0.48%0.79%0.68%-0.07%2.85%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CAUSX составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CAUSX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAUSX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAUSX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAUSX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAUSX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAUSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.52
  • За 5 лет: -0.35
  • За 10 лет: 0.12
  • За всё время: 0.80

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.27$0.29$0.22$0.13$0.12$0.12$0.15$0.15$0.14$0.18$0.14$0.17

Дивидендный доход

2.91%3.16%2.31%1.36%1.13%1.15%1.42%1.46%1.41%1.72%1.38%1.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.02$0.02$0.02$0.00$0.10
2024$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.29
2023$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.00$0.22
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.13
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.12
2020$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.12
2019$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.00$0.01$0.01$0.15
2018$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.04$0.01$0.01$0.01$0.18
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2014$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund показал максимальную просадку в 15.08%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund составляет 8.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.08%5 авг. 2020 г.80819 окт. 2023 г.———
-13.11%18 окт. 1993 г.2754 нояб. 1994 г.1515 июн. 1995 г.426
-10.45%6 окт. 1998 г.35210 февр. 2000 г.2065 дек. 2000 г.558
-9.02%4 янв. 1996 г.873 мая 1996 г.13712 нояб. 1996 г.224
-8.81%2 апр. 2009 г.4810 июн. 2009 г.26529 июн. 2010 г.313
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...