Сравнение CAUSX с FUMBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX).
CAUSX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 дек. 1985 г.. FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности CAUSX и FUMBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAUSX и FUMBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAUSX Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund | -0.46% | 6.38% | -0.20% | 3.83% | -7.74% | -2.99% | 5.33% | 4.98% | 0.48% | -0.34% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 0.16% | 5.83% | 3.25% | 4.47% | -5.84% | -1.38% | 4.22% | 4.19% | 1.47% | -0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, CAUSX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у FUMBX с доходностью 0.16%.
CAUSX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 0.75%
FUMBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAUSX и FUMBX
CAUSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%.
Доходность на риск
CAUSX vs. FUMBX — Ранг доходности на риск
CAUSX
FUMBX
Сравнение CAUSX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAUSX | FUMBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.65 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 2.61 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.35 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.49 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 8.60 | -6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAUSX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.65 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.47 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между CAUSX и FUMBX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAUSX и FUMBX
Дивидендная доходность CAUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности FUMBX в 3.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAUSX Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund | 2.88% | 4.55% | 3.16% | 3.08% | 1.46% | 1.13% | 1.15% | 1.42% | 1.45% | 1.41% | 1.72% | 1.38% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 3.67% | 3.51% | 2.91% | 1.64% | 0.86% | 1.15% | 1.41% | 1.88% | 1.64% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CAUSX и FUMBX
Максимальная просадка CAUSX за все время составила -14.35%, что больше максимальной просадки FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAUSX и FUMBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAUSX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.35% | -8.83% | -5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -1.54% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.17% | -8.60% | -3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -0.80% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -1.88% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 0.44% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAUSX и FUMBX
Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что CAUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAUSX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 0.83% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 1.39% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.29% | 2.32% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 2.89% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.04% | 2.49% | +1.55% |