Сравнение CAUSX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
CAUSX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 дек. 1985 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности CAUSX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAUSX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAUSX Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund | -0.46% | 6.38% | -0.20% | 3.83% | -7.74% | -2.99% | 5.33% | 4.98% | 0.48% | 0.91% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, CAUSX показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции CAUSX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 0.75% против 18.99% соответственно.
CAUSX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 0.75%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAUSX и QQQ
CAUSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
CAUSX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
CAUSX
QQQ
Сравнение CAUSX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAUSX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.07 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.66 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.24 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.00 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 7.32 | -5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAUSX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.07 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.59 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.86 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.38 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между CAUSX и QQQ составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAUSX и QQQ
Дивидендная доходность CAUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAUSX Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund | 2.88% | 4.55% | 3.16% | 3.08% | 1.46% | 1.13% | 1.15% | 1.42% | 1.45% | 1.41% | 1.72% | 1.38% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок CAUSX и QQQ
Максимальная просадка CAUSX за все время составила -14.35%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAUSX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAUSX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.35% | -82.97% | +68.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -12.62% | +8.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.17% | -35.12% | +22.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.35% | -35.12% | +20.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -7.86% | +4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -32.99% | +29.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 3.44% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAUSX и QQQ
Текущая волатильность для Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) составляет 1.84%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что CAUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAUSX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 6.61% | -4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 12.82% | -9.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.29% | 22.70% | -17.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 22.38% | -17.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.04% | 22.25% | -18.21% |