PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQT с STLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EQT с STLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EQT (EQT Corporation) and STLD (Steel Dynamics, Inc.) are both stocks. EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy), while STLD operates in Steel (Basic Materials). Over the past 10 years, EQT returned 3.39%/yr vs 29.92%/yr for STLD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EQT и STLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EQT Corporation (EQT) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQT показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у STLD с доходностью 67.39%. За последние 10 лет акции EQT уступали акциям STLD по среднегодовой доходности: 3.39% против 29.92% соответственно.

EQT

1 день
1.45%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-6.00%
1 год
-5.35%
3 года*
11.65%
5 лет*
19.29%
10 лет*
3.39%

STLD

1 день
1.15%
1 месяц
19.27%
С начала года
67.39%
6 месяцев
65.42%
1 год
117.36%
3 года*
40.23%
5 лет*
36.27%
10 лет*
29.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQT и STLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQT
EQT Corporation		-2.55%17.64%21.41%16.20%57.64%71.60%17.27%-41.82%-38.82%-12.80%
STLD
Steel Dynamics, Inc.		67.39%50.70%-1.99%22.75%60.14%71.42%12.46%16.78%-29.02%23.34%

Correlation

The correlation between EQT and STLD is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 1996 г.

0.32

The correlation between EQT and STLD shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQT:

$32.47B

STLD:

$40.94B

EPS

EQT:

$5.40

STLD:

$9.33

Коэффициент P/E

EQT:

9.61

STLD:

30.30

Коэффициент P/S

EQT:

3.21

STLD:

2.19

Коэффициент P/B

EQT:

1.29

STLD:

4.47

Общая выручка (12 мес.)

EQT:

$10.03B

STLD:

$19.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

EQT:

$6.43B

STLD:

$2.66B

EBITDA (12 мес.)

EQT:

$7.48B

STLD:

$2.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EQT Corporation

Steel Dynamics, Inc.

Часто сравнивают с EQT:
EQT с LNGEQT с ETEQT с AREQT с DVNEQT с WMBEQT с EXEEQT с CRK
Часто сравнивают с STLD:
STLD с CLFSTLD с XSTLD с CMCSTLD с ARESSTLD с ZIMSTLD с EXPSTLD с HDSN

Доходность на риск

EQT vs. STLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQT
Ранг доходности на риск EQT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
STLD
Ранг доходности на риск STLD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQT c STLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQTSTLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
3.54

-3.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
4.17

-4.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.50

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

5.81

-6.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

19.49

-19.96

EQT vs. STLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQT на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа STLD равного 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQT и STLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQT и STLD

Максимальная просадка EQT за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки STLD в -87.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и STLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQTSTLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.51%

-87.05%

-4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.42%

-20.33%

-4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.62%

-28.66%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.56%

-32.20%

-10.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.28%

-68.46%

-19.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.32%

0.00%

-23.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.34%

-33.27%

+9.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.47%

6.04%

+5.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EQT и STLD

Текущая волатильность для EQT Corporation (EQT) составляет 8.36%, в то время как у Steel Dynamics, Inc. (STLD) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что EQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQTSTLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

9.70%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

24.96%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.56%

33.38%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.79%

38.03%

+4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.90%

39.31%

+9.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQT и STLD

Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности STLD в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQT
EQT Corporation		1.26%1.19%1.37%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%0.42%0.21%0.18%0.23%
STLD
Steel Dynamics, Inc.		0.72%1.18%1.61%1.44%1.39%1.68%2.71%2.82%2.50%1.44%1.57%3.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQT и STLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EQT Corporation и Steel Dynamics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
3.38B
5.20B
(EQT) Общая выручка
(STLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EQT и STLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EQT Corporation и Steel Dynamics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
98.4%
14.7%
Активы портфеля
EQT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.

STLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 763.22M при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 14.7%.

EQT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.

STLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 538.00M при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.

EQT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.

STLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 403.44M при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

Часто задаваемые вопросы

EQT and STLD have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STLD has higher volatility (9.70%) compared to EQT (8.36%). In terms of maximum drawdown, EQT dropped -91.51% vs STLD's -87.05%.

STLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQT и STLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор