PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQT с IEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQT с IEF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EQT (EQT Corporation) is a stock, while IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Over the past 10 years, EQT returned 3.39%/yr vs 0.59%/yr for IEF. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности EQT и IEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EQT Corporation (EQT) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQT показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у IEF с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции EQT превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 3.39% против 0.59% соответственно.

EQT

1 день
1.45%
1 месяц
-8.18%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-6.00%
1 год
-7.55%
3 года*
11.65%
5 лет*
19.29%
10 лет*
3.39%

IEF

1 день
-0.17%
1 месяц
0.25%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.18%
1 год
3.78%
3 года*
2.86%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
0.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQT и IEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQT
EQT Corporation		-2.55%17.64%21.41%16.20%57.64%71.60%17.27%-41.82%-38.82%-12.80%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-0.47%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%8.03%0.99%2.55%

Correlation

The correlation between EQT and IEF is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2002 г.

-0.17

The correlation between EQT and IEF shifts across timeframes, from -0.17 (all time) to -0.00 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EQT Corporation

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с EQT:
EQT с LNGEQT с ETEQT с AREQT с DVNEQT с WMBEQT с EXEEQT с CRK
Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с BNDIEF с IEIIEF с TIP

Доходность на риск

EQT vs. IEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQT
Ранг доходности на риск EQT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQT c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQTIEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
0.72

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
1.10

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.12

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

0.84

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

2.35

-2.81

EQT vs. IEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQT на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа IEF равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQT и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQT и IEF

Максимальная просадка EQT за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и IEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQTIEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.51%

-23.93%

-67.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.42%

-4.07%

-20.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.62%

-7.74%

-23.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.56%

-21.40%

-21.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.28%

-23.93%

-64.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.32%

-11.18%

-12.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.34%

-5.35%

-17.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.47%

1.45%

+10.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EQT и IEF

EQT Corporation (EQT) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что EQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQTIEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

1.62%

+6.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

3.42%

+17.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.56%

4.72%

+27.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.79%

7.71%

+35.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.90%

6.63%

+42.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQT и IEF

Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности IEF в 3.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQT
EQT Corporation		1.26%1.19%1.37%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%0.42%0.21%0.18%0.23%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.89%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%

Часто задаваемые вопросы

EQT and IEF have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQT has higher volatility (8.36%) compared to IEF (1.62%). In terms of maximum drawdown, EQT dropped -91.51% vs IEF's -23.93%.

IEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQT и IEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор