PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EQT с EDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQT с EDD

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

EQT (EQT Corporation) is a stock, while EDD (Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund) is Emerging Markets Bonds fund managed by Morgan Stanley. Over the past 10 years, EQT returned 2.75%/yr vs 5.79%/yr for EDD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EQT и EDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EQT Corporation (EQT) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQT показывает доходность -7.97%, что значительно ниже, чем у EDD с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции EQT уступали акциям EDD по среднегодовой доходности: 2.75% против 5.79% соответственно.

EQT

1 день
-1.03%
1 месяц
-3.29%
6 месяцев
-2.40%
С начала года
-7.97%
1 год
-16.16%
3 года*
8.66%
5 лет*
20.73%
10 лет*
2.75%
Всё время*
10.03%

EDD

1 день
0.00%
1 месяц
7.27%
6 месяцев
9.54%
С начала года
15.19%
1 год
31.67%
3 года*
18.43%
5 лет*
8.86%
10 лет*
5.79%
Всё время*
2.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQT и EDD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQT
EQT Corporation		-7.97%17.64%21.41%16.20%57.64%71.60%17.27%-41.82%-38.82%-12.80%
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		15.19%32.46%8.64%14.09%-14.15%-7.03%-2.84%25.45%-14.09%16.34%

Correlation

The correlation between EQT and EDD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2007 г.

0.23

The correlation between EQT and EDD shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EQT Corporation

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund

Часто сравнивают с EQT:
EQT с LNGEQT с ETEQT с AREQT с DVNEQT с WMBEQT с EXEEQT с CRK
Часто сравнивают с EDD:
EDD с ELDEDD с MSDEDD с FAXEDD с EMLCEDD с XSDEDD с DVYEEDD с SCHD

Доходность на риск

EQT vs. EDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQT
Ранг доходности на риск EQT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
EDD
Ранг доходности на риск EDD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQT c EDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQTEDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
1.91

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
2.63

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.34

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.80

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

5.79

-7.14

EQT vs. EDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQT на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа EDD равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQT и EDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQT и EDD

Максимальная просадка EQT за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки EDD в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и EDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQTEDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.51%

-59.38%

-32.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.89%

-17.67%

-10.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.62%

-17.67%

-13.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.56%

-32.04%

-10.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.61%

-42.70%

-44.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.59%

-2.50%

-25.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.34%

-24.10%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.21%

5.48%

+7.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EQT и EDD

EQT Corporation (EQT) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что EQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQTEDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

5.28%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.48%

13.71%

+6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.64%

16.67%

+14.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.31%

15.54%

+26.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.91%

17.67%

+31.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQT и EDD

Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности EDD в 10.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		10.79%9.76%11.45%7.30%6.82%6.93%6.92%8.15%9.90%8.18%10.32%12.65%
EQT
EQT Corporation		1.33%1.19%1.37%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%0.42%0.21%0.18%0.23%

Часто задаваемые вопросы

EQT and EDD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQT has higher volatility (6.35%) compared to EDD (5.28%). In terms of maximum drawdown, EQT dropped -91.51% vs EDD's -59.38%.

EDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQT и EDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор