PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQT с DHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EQT с DHI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EQT (EQT Corporation) and DHI (D.R. Horton, Inc.) are both stocks. EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy), while DHI operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, EQT returned 3.39%/yr vs 18.95%/yr for DHI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EQT и DHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EQT Corporation (EQT) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQT показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у DHI с доходностью 7.61%. За последние 10 лет акции EQT уступали акциям DHI по среднегодовой доходности: 3.39% против 18.95% соответственно.

EQT

1 день
1.45%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-6.00%
1 год
-5.35%
3 года*
11.65%
5 лет*
19.29%
10 лет*
3.39%

DHI

1 день
-0.22%
1 месяц
9.49%
С начала года
7.61%
6 месяцев
-0.93%
1 год
23.48%
3 года*
11.11%
5 лет*
12.82%
10 лет*
18.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQT и DHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQT
EQT Corporation		-2.55%17.64%21.41%16.20%57.64%71.60%17.27%-41.82%-38.82%-12.80%
DHI
D.R. Horton, Inc.		7.61%4.24%-7.24%72.07%-16.83%58.73%32.23%54.29%-31.26%89.06%

Correlation

The correlation between EQT and DHI is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 1992 г.

0.20

The correlation between EQT and DHI shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQT:

$32.47B

DHI:

$44.87B

EPS

EQT:

$5.40

DHI:

$10.76

Коэффициент P/E

EQT:

9.61

DHI:

14.32

Коэффициент PEG

EQT:

0.08

DHI:

4.84

Коэффициент P/S

EQT:

3.21

DHI:

1.36

Коэффициент P/B

EQT:

1.29

DHI:

1.85

Общая выручка (12 мес.)

EQT:

$10.03B

DHI:

$33.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

EQT:

$6.43B

DHI:

$4.31B

EBITDA (12 мес.)

EQT:

$7.48B

DHI:

$4.29B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EQT Corporation

D.R. Horton, Inc.

Часто сравнивают с EQT:
EQT с LNGEQT с ETEQT с AREQT с DVNEQT с WMBEQT с EXEEQT с CRK
Часто сравнивают с DHI:
DHI с LENDHI с PHMDHI с TOLDHI с NVRDHI с KBHDHI с TXNDHI с FNCMX

Доходность на риск

EQT vs. DHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQT
Ранг доходности на риск EQT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
DHI
Ранг доходности на риск DHI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQT c DHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQTDHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
0.60

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
1.26

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.14

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

0.86

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

1.50

-1.97

EQT vs. DHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQT на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа DHI равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQT и DHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQT и DHI

Максимальная просадка EQT за все время составила -91.51%, примерно равная максимальной просадке DHI в -88.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и DHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQTDHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.51%

-88.84%

-2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.42%

-27.56%

+3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.62%

-41.28%

+9.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.56%

-44.45%

+1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.28%

-53.62%

-34.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.32%

-20.22%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.34%

-27.91%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.47%

15.71%

-4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EQT и DHI

Текущая волатильность для EQT Corporation (EQT) составляет 8.36%, в то время как у D.R. Horton, Inc. (DHI) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что EQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQTDHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

10.74%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

24.87%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.56%

39.09%

-6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.79%

35.43%

+7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.90%

35.79%

+13.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQT и DHI

Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности DHI в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHI
D.R. Horton, Inc.		1.14%1.15%0.93%0.69%1.04%0.76%1.05%1.18%1.51%0.83%1.24%0.84%
EQT
EQT Corporation		1.26%1.19%1.37%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%0.42%0.21%0.18%0.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQT и DHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EQT Corporation и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
3.38B
7.56B
(EQT) Общая выручка
(DHI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EQT и DHI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EQT Corporation и D.R. Horton, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
98.4%
-21.1%
Активы портфеля
EQT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.

DHI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.59B при выручке в 7.56B, что соответствует валовой рентабельности в -21.1%.

EQT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.

DHI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила об операционной прибыли в -729.60M при выручке в 7.56B, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.

EQT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.

DHI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о чистой прибыли в 647.90M при выручке в 7.56B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.

Часто задаваемые вопросы

EQT and DHI have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHI has higher volatility (10.74%) compared to EQT (8.36%). In terms of maximum drawdown, EQT dropped -91.51% vs DHI's -88.84%.

DHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQT и DHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор