Сравнение EQNIX с UPDDX
EQNIX (MFS Equity Income Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQNIX charges 0.64%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности EQNIX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EQNIX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 13.93%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- 25.96%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 13.09%
UPDDX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQNIX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EQNIX MFS Equity Income Fund | 0.81% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -5.39% |
Correlation
The correlation between EQNIX and UPDDX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQNIX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
EQNIX
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EQNIX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Equity Income Fund (EQNIX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQNIX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.73 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQNIX и UPDDX
Максимальная просадка EQNIX за все время составила -36.60%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQNIX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQNIX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.60% | -10.36% | -26.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -8.75% | +7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -5.02% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EQNIX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQNIX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.85% | 34.37% | -22.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.95% | 34.37% | -19.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 34.37% | -17.26% |
Сравнение комиссий EQNIX и UPDDX
EQNIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQNIX и UPDDX
Дивидендная доходность EQNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQNIX MFS Equity Income Fund | 10.68% | 12.17% | 6.60% | 4.05% | 6.24% | 8.38% | 3.71% | 2.29% | 7.27% | 4.75% | 2.42% | 2.89% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EQNIX and UPDDX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EQNIX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор