Сравнение EQNIX с UPDDX
EQNIX (MFS Equity Income Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. EQNIX charges 0.64%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности EQNIX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EQNIX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 13.15%
- 6 месяцев
- 14.27%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 12.65%
UPDDX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQNIX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EQNIX MFS Equity Income Fund | 0.00% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 2.39% |
Correlation
The correlation between EQNIX and UPDDX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQNIX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
EQNIX
UPDDX
Сравнение EQNIX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Equity Income Fund (EQNIX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQNIX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQNIX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 15.08 | -14.31 |
Просадки
Сравнение просадок EQNIX и UPDDX
Максимальная просадка EQNIX за все время составила -36.60%, что больше максимальной просадки UPDDX в -1.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQNIX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQNIX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.60% | -1.24% | -35.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -1.24% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -0.39% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EQNIX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQNIX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 26.35% | -14.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 26.35% | -11.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 26.35% | -9.21% |
Сравнение комиссий EQNIX и UPDDX
EQNIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQNIX и UPDDX
Дивидендная доходность EQNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQNIX MFS Equity Income Fund | 10.76% | 12.17% | 6.60% | 4.05% | 6.24% | 8.38% | 3.71% | 2.29% | 7.27% | 4.75% | 2.42% | 2.89% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EQNIX and UPDDX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EQNIX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор