PortfoliosLab logo
Сравнение EQNIX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EQNIX и QQQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности EQNIX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Equity Income Fund (EQNIX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
177.13%
665.08%
EQNIX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQNIX:

-0.03

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

EQNIX:

0.08

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

EQNIX:

1.01

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

EQNIX:

-0.03

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

EQNIX:

-0.10

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

EQNIX:

5.35%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

EQNIX:

17.24%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

EQNIX:

-36.60%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

EQNIX:

-10.99%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, EQNIX показывает доходность -2.68%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции EQNIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.55% против 16.91% соответственно.


EQNIX

С начала года

-2.68%

1 месяц

-2.64%

6 месяцев

-7.92%

1 год

-0.42%

5 лет

10.27%

10 лет

6.55%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

18.26%

10 лет

16.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EQNIX и QQQ

EQNIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии EQNIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EQNIX: 0.64%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQNIX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EQNIX
Ранг риск-скорректированной доходности EQNIX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQNIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQNIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQNIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQNIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQNIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQNIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Equity Income Fund (EQNIX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EQNIX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
EQNIX: -0.03
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино EQNIX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EQNIX: 0.08
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега EQNIX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
EQNIX: 1.01
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара EQNIX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
EQNIX: -0.03
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина EQNIX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
EQNIX: -0.10
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа EQNIX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQNIX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
0.47
EQNIX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQNIX и QQQ

Дивидендная доходность EQNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQNIX
MFS Equity Income Fund
2.50%2.56%1.86%2.03%1.85%2.03%2.08%2.60%2.24%2.42%3.23%4.01%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок EQNIX и QQQ

Максимальная просадка EQNIX за все время составила -36.60%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQNIX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.99%
-12.28%
EQNIX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности EQNIX и QQQ

Текущая волатильность для MFS Equity Income Fund (EQNIX) составляет 12.29%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что EQNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.29%
16.86%
EQNIX
QQQ