PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQNIX с GSFTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQNIX с GSFTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQNIX (MFS Equity Income Fund) and GSFTX (Columbia Dividend Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, EQNIX returned 12.65%/yr vs 12.46%/yr for GSFTX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EQNIX charges 0.64%/yr vs 0.66%/yr for GSFTX.

Доходность

Сравнение доходности EQNIX и GSFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Equity Income Fund (EQNIX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQNIX показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у GSFTX с доходностью 8.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EQNIX имеют среднегодовую доходность 12.65%, а акции GSFTX немного отстают с 12.46%.

EQNIX

1 день
-0.40%
1 месяц
1.77%
С начала года
13.15%
6 месяцев
14.27%
1 год
28.11%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.83%
10 лет*
12.65%

GSFTX

1 день
-0.08%
1 месяц
1.06%
С начала года
8.01%
6 месяцев
8.45%
1 год
20.67%
3 года*
16.55%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQNIX и GSFTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQNIX
MFS Equity Income Fund		13.15%16.90%12.89%16.23%-6.97%26.35%8.59%25.72%-7.55%19.34%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		8.01%15.88%15.00%10.57%-4.94%26.26%7.75%28.12%-4.38%20.16%

Correlation

The correlation between EQNIX and GSFTX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.93

The correlation between EQNIX and GSFTX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Equity Income Fund

Columbia Dividend Income Fund

Часто сравнивают с EQNIX:
EQNIX с IDIVXEQNIX с SCHDEQNIX с QQQEQNIX с SPYEQNIX с TILVXEQNIX с MFEIXEQNIX с MINIX
Часто сравнивают с GSFTX:
GSFTX с LBSAXGSFTX с HLIEXGSFTX с PRDGXGSFTX с AGRFXGSFTX с VOOGSFTX с SPYGSFTX с schd

Доходность на риск

EQNIX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQNIX
Ранг доходности на риск EQNIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQNIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQNIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQNIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQNIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQNIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GSFTX
Ранг доходности на риск GSFTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQNIX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Equity Income Fund (EQNIX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQNIXGSFTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.25

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.23

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

3.70

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

13.96

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQNIX vs. GSFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQNIX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSFTX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQNIX и GSFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQNIXGSFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.25

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.80

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.80

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.54

+0.22

Просадки

Сравнение просадок EQNIX и GSFTX

Максимальная просадка EQNIX за все время составила -36.60%, что меньше максимальной просадки GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQNIX и GSFTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQNIXGSFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.60%

-47.69%

+11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-5.51%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-13.01%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-17.01%

-1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

-32.76%

-3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.36%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-6.37%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.46%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EQNIX и GSFTX

MFS Equity Income Fund (EQNIX) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что EQNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQNIXGSFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

2.37%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

6.81%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

9.06%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

13.27%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

15.69%

+1.45%

Сравнение комиссий EQNIX и GSFTX

EQNIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии GSFTX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQNIX и GSFTX

Дивидендная доходность EQNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности GSFTX в 5.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQNIX
MFS Equity Income Fund		10.76%12.17%6.60%4.05%6.24%8.38%3.71%2.29%7.27%4.75%2.42%2.89%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		5.00%5.35%6.02%4.96%3.87%2.87%1.74%2.90%7.63%4.00%3.77%8.27%

Часто задаваемые вопросы

EQNIX and GSFTX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQNIX has higher volatility (2.93%) compared to GSFTX (2.37%). In terms of maximum drawdown, EQNIX dropped -36.60% vs GSFTX's -47.69%.

EQNIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQNIX и GSFTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор