PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EQNIX с IDIVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQNIX с IDIVX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Equity Income Fund (EQNIX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX).

EQNIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 сент. 2012 г.. IDIVX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 1 мая 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQNIX или IDIVX.

Корреляция

Корреляция между EQNIX и IDIVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EQNIX и IDIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Equity Income Fund (EQNIX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQNIX:

0.10

IDIVX:

0.71

Коэф-т Сортино

EQNIX:

0.29

IDIVX:

1.11

Коэф-т Омега

EQNIX:

1.04

IDIVX:

1.16

Коэф-т Кальмара

EQNIX:

0.11

IDIVX:

0.86

Коэф-т Мартина

EQNIX:

0.38

IDIVX:

3.75

Индекс Язвы

EQNIX:

5.71%

IDIVX:

2.98%

Дневная вол-ть

EQNIX:

17.45%

IDIVX:

15.01%

Макс. просадка

EQNIX:

-36.60%

IDIVX:

-31.64%

Текущая просадка

EQNIX:

-5.91%

IDIVX:

-3.69%

Доходность по периодам

С начала года, EQNIX показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у IDIVX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции EQNIX уступали акциям IDIVX по среднегодовой доходности: 6.95% против 9.54% соответственно.

EQNIX

С начала года

2.87%

1 месяц

8.76%

6 месяцев

-4.38%

1 год

1.81%

5 лет

12.00%

10 лет

6.95%

IDIVX

С начала года

0.86%

1 месяц

4.70%

6 месяцев

-0.24%

1 год

10.57%

5 лет

14.26%

10 лет

9.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EQNIX и IDIVX

EQNIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии IDIVX в 0.95%.

IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund
EQNIX
MFS Equity Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQNIX и IDIVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EQNIX
Ранг риск-скорректированной доходности EQNIX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQNIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQNIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQNIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQNIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQNIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
IDIVX
Ранг риск-скорректированной доходности IDIVX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDIVX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIVX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIVX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIVX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIVX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQNIX c IDIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Equity Income Fund (EQNIX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EQNIX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа IDIVX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQNIX и IDIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQNIX и IDIVX

Дивидендная доходность EQNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности IDIVX в 9.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQNIX
MFS Equity Income Fund		2.36%2.56%1.86%2.03%1.85%2.03%2.08%2.60%2.24%2.42%3.23%4.01%
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		9.09%8.90%3.13%4.35%2.94%3.42%7.26%10.21%8.31%3.07%3.05%2.82%

Просадки

Сравнение просадок EQNIX и IDIVX

Максимальная просадка EQNIX за все время составила -36.60%, что больше максимальной просадки IDIVX в -31.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQNIX и IDIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EQNIX и IDIVX

MFS Equity Income Fund (EQNIX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что EQNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...