PortfoliosLab logo
Сравнение EQNIX с IDIVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EQNIX и IDIVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности EQNIX и IDIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Equity Income Fund (EQNIX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
177.13%
155.27%
EQNIX
IDIVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQNIX:

-0.03

IDIVX:

0.32

Коэф-т Сортино

EQNIX:

0.08

IDIVX:

0.52

Коэф-т Омега

EQNIX:

1.01

IDIVX:

1.08

Коэф-т Кальмара

EQNIX:

-0.03

IDIVX:

0.31

Коэф-т Мартина

EQNIX:

-0.10

IDIVX:

1.08

Индекс Язвы

EQNIX:

5.35%

IDIVX:

4.80%

Дневная вол-ть

EQNIX:

17.24%

IDIVX:

16.08%

Макс. просадка

EQNIX:

-36.60%

IDIVX:

-33.38%

Текущая просадка

EQNIX:

-10.99%

IDIVX:

-10.85%

Доходность по периодам

С начала года, EQNIX показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у IDIVX с доходностью -2.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EQNIX имеют среднегодовую доходность 6.55%, а акции IDIVX немного впереди с 6.84%.


EQNIX

С начала года

-2.68%

1 месяц

-2.64%

6 месяцев

-7.92%

1 год

-0.42%

5 лет

10.27%

10 лет

6.55%

IDIVX

С начала года

-2.36%

1 месяц

-4.09%

6 месяцев

-8.21%

1 год

5.23%

5 лет

10.99%

10 лет

6.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EQNIX и IDIVX

EQNIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии IDIVX в 0.95%.


График комиссии IDIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDIVX: 0.95%
График комиссии EQNIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EQNIX: 0.64%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQNIX и IDIVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EQNIX
Ранг риск-скорректированной доходности EQNIX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQNIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQNIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQNIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQNIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQNIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

IDIVX
Ранг риск-скорректированной доходности IDIVX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDIVX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIVX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIVX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIVX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIVX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQNIX c IDIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Equity Income Fund (EQNIX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EQNIX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
EQNIX: -0.03
IDIVX: 0.32
Коэффициент Сортино EQNIX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EQNIX: 0.08
IDIVX: 0.52
Коэффициент Омега EQNIX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
EQNIX: 1.01
IDIVX: 1.08
Коэффициент Кальмара EQNIX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
EQNIX: -0.03
IDIVX: 0.31
Коэффициент Мартина EQNIX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
EQNIX: -0.10
IDIVX: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа EQNIX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа IDIVX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQNIX и IDIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
0.32
EQNIX
IDIVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQNIX и IDIVX

Дивидендная доходность EQNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности IDIVX в 2.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQNIX
MFS Equity Income Fund
2.50%2.56%1.86%2.03%1.85%2.03%2.08%2.60%2.24%2.42%3.23%4.01%
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund
2.96%2.89%3.13%3.08%2.94%3.42%3.21%3.44%2.81%2.71%3.05%2.82%

Просадки

Сравнение просадок EQNIX и IDIVX

Максимальная просадка EQNIX за все время составила -36.60%, что больше максимальной просадки IDIVX в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQNIX и IDIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.99%
-10.85%
EQNIX
IDIVX

Волатильность

Сравнение волатильности EQNIX и IDIVX

MFS Equity Income Fund (EQNIX) имеет более высокую волатильность в 12.29% по сравнению с Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) с волатильностью 10.88%. Это указывает на то, что EQNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.29%
10.88%
EQNIX
IDIVX