PortfoliosLab logo
Сравнение EQNIX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EQNIX и SCHD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности EQNIX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Equity Income Fund (EQNIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
177.13%
296.57%
EQNIX
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQNIX:

-0.03

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

EQNIX:

0.08

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

EQNIX:

1.01

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

EQNIX:

-0.03

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

EQNIX:

-0.10

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

EQNIX:

5.35%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

EQNIX:

17.24%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

EQNIX:

-36.60%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

EQNIX:

-10.99%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, EQNIX показывает доходность -2.68%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции EQNIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.55% против 10.43% соответственно.


EQNIX

С начала года

-2.68%

1 месяц

-2.64%

6 месяцев

-7.92%

1 год

-0.42%

5 лет

10.27%

10 лет

6.55%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-6.93%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.59%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EQNIX и SCHD

EQNIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии EQNIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EQNIX: 0.64%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQNIX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EQNIX
Ранг риск-скорректированной доходности EQNIX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQNIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQNIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQNIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQNIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQNIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQNIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Equity Income Fund (EQNIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EQNIX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
EQNIX: -0.03
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино EQNIX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EQNIX: 0.08
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега EQNIX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
EQNIX: 1.01
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара EQNIX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
EQNIX: -0.03
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина EQNIX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
EQNIX: -0.10
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа EQNIX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQNIX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
0.18
EQNIX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQNIX и SCHD

Дивидендная доходность EQNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQNIX
MFS Equity Income Fund
2.50%2.56%1.86%2.03%1.85%2.03%2.08%2.60%2.24%2.42%3.23%4.01%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок EQNIX и SCHD

Максимальная просадка EQNIX за все время составила -36.60%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQNIX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.99%
-11.47%
EQNIX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности EQNIX и SCHD

MFS Equity Income Fund (EQNIX) имеет более высокую волатильность в 12.29% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что EQNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.29%
11.20%
EQNIX
SCHD