Сравнение EQNIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Equity Income Fund (EQNIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
EQNIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 сент. 2012 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQNIX или SCHD.
Основные характеристики
| EQNIX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.64% | 17.75% |
| Дох-ть за 1 год | 31.86% | 31.70% |
| Дох-ть за 3 года | 8.90% | 7.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.93% | 12.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.49% | 11.72% |
| Коэф-т Шарпа | 2.77 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.78 | 3.84 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 4.27 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 17.46 | 14.83 |
| Индекс Язвы | 1.76% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 11.10% | 11.32% |
| Макс. просадка | -36.60% | -33.37% |
| Текущая просадка | -0.04% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EQNIX и SCHD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EQNIX и SCHD
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EQNIX показывает доходность 17.64%, а SCHD немного выше – 17.75%. За последние 10 лет акции EQNIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.49% против 11.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQNIX и SCHD
EQNIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EQNIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Equity Income Fund (EQNIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQNIX и SCHD
Дивидендная доходность EQNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности SCHD в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQNIX MFS Equity Income Fund | 1.91% | 1.86% | 2.03% | 1.85% | 2.03% | 2.08% | 2.60% | 2.24% | 2.42% | 3.33% | 4.14% | 2.84% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.36% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок EQNIX и SCHD
Максимальная просадка EQNIX за все время составила -36.60%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQNIX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EQNIX и SCHD
MFS Equity Income Fund (EQNIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.45% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.