PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQNIX с MFEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQNIX с MFEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EQNIX (MFS Equity Income Fund) and MFEIX (MFS Growth I) are both mutual funds - EQNIX is a Large Cap Value Equities fund managed by MFS, while MFEIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, EQNIX returned 12.69%/yr vs 17.67%/yr for MFEIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQNIX charges 0.64%/yr vs 0.60%/yr for MFEIX.

Доходность

Сравнение доходности EQNIX и MFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Equity Income Fund (EQNIX) и MFS Growth I (MFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQNIX показывает доходность 13.61%, что значительно выше, чем у MFEIX с доходностью 6.29%. За последние 10 лет акции EQNIX уступали акциям MFEIX по среднегодовой доходности: 12.69% против 17.67% соответственно.

EQNIX

1 день
0.73%
1 месяц
3.20%
С начала года
13.61%
6 месяцев
14.78%
1 год
28.09%
3 года*
18.70%
5 лет*
12.09%
10 лет*
12.69%

MFEIX

1 день
-0.34%
1 месяц
4.75%
С начала года
6.29%
6 месяцев
5.95%
1 год
17.64%
3 года*
26.61%
5 лет*
14.38%
10 лет*
17.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQNIX и MFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQNIX
MFS Equity Income Fund		13.61%16.90%12.89%16.23%-6.97%26.35%8.59%25.72%-7.55%19.34%
MFEIX
MFS Growth I		6.29%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%

Correlation

The correlation between EQNIX and MFEIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.78

Over the past year, the correlation between EQNIX and MFEIX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Equity Income Fund

MFS Growth I

Часто сравнивают с EQNIX:
EQNIX с GSFTXEQNIX с IDIVXEQNIX с SCHDEQNIX с QQQEQNIX с SPYEQNIX с TILVXEQNIX с MINIX
Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с TBCIXMFEIX с QQQM

Доходность на риск

EQNIX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQNIX
Ранг доходности на риск EQNIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQNIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQNIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQNIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQNIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQNIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQNIX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Equity Income Fund (EQNIX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQNIXMFEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.15

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
1.64

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.21

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

1.05

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.43

3.43

+11.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQNIX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQNIX на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа MFEIX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQNIX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQNIXMFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.15

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.66

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.83

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.44

+0.32

Просадки

Сравнение просадок EQNIX и MFEIX

Максимальная просадка EQNIX за все время составила -36.60%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQNIX и MFEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQNIXMFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.60%

-72.24%

+35.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-17.30%

+9.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-23.24%

+6.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-36.11%

+17.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

-36.11%

-0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.34%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-23.73%

+20.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

5.31%

-3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EQNIX и MFEIX

Текущая волатильность для MFS Equity Income Fund (EQNIX) составляет 3.03%, в то время как у MFS Growth I (MFEIX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что EQNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQNIXMFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.59%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

12.24%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

15.83%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

21.90%

-6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

21.24%

-4.10%

Сравнение комиссий EQNIX и MFEIX

EQNIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии MFEIX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQNIX и MFEIX

Дивидендная доходность EQNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что меньше доходности MFEIX в 14.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQNIX
MFS Equity Income Fund		10.71%12.17%6.60%4.05%6.24%8.38%3.71%2.29%7.27%4.75%2.42%2.89%
MFEIX
MFS Growth I		14.11%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%

Часто задаваемые вопросы

EQNIX and MFEIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFEIX has higher volatility (3.59%) compared to EQNIX (3.03%). In terms of maximum drawdown, EQNIX dropped -36.60% vs MFEIX's -72.24%.

EQNIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQNIX и MFEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор