PortfoliosLab logo
Сравнение EQNIX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EQNIX и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности EQNIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Equity Income Fund (EQNIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
177.00%
372.67%
EQNIX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQNIX:

0.02

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

EQNIX:

0.14

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

EQNIX:

1.02

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

EQNIX:

0.02

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

EQNIX:

0.06

SPY:

2.39

Индекс Язвы

EQNIX:

5.30%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

EQNIX:

17.24%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

EQNIX:

-36.60%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

EQNIX:

-11.04%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, EQNIX показывает доходность -2.73%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции EQNIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.44% против 11.95% соответственно.


EQNIX

С начала года

-2.73%

1 месяц

-4.74%

6 месяцев

-8.30%

1 год

-0.47%

5 лет

10.74%

10 лет

6.44%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EQNIX и SPY

EQNIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии EQNIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EQNIX: 0.64%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQNIX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EQNIX
Ранг риск-скорректированной доходности EQNIX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQNIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQNIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQNIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQNIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQNIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQNIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Equity Income Fund (EQNIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EQNIX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
EQNIX: 0.02
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино EQNIX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EQNIX: 0.14
SPY: 0.89
Коэффициент Омега EQNIX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
EQNIX: 1.02
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара EQNIX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
EQNIX: 0.02
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина EQNIX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
EQNIX: 0.06
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа EQNIX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQNIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.02
0.54
EQNIX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQNIX и SPY

Дивидендная доходность EQNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQNIX
MFS Equity Income Fund
2.50%2.56%1.86%2.03%1.85%2.03%2.08%2.60%2.24%2.42%3.23%4.01%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок EQNIX и SPY

Максимальная просадка EQNIX за все время составила -36.60%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQNIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.04%
-10.54%
EQNIX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности EQNIX и SPY

Текущая волатильность для MFS Equity Income Fund (EQNIX) составляет 12.29%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что EQNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.29%
15.13%
EQNIX
SPY