PortfoliosLab logo
MFS Equity Income Fund (EQNIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US5529885940

Эмитент

MFS

Дата выпуска

27 сент. 2012 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия EQNIX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии EQNIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EQNIX: 0.64%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
EQNIX с GSFTX EQNIX с IDIVX EQNIX с SPY EQNIX с QQQ EQNIX с SCHD
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MFS Equity Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
177.13%
281.80%
EQNIX (MFS Equity Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

MFS Equity Income Fund показал доход в -2.68% с начала года и -0.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFS Equity Income Fund составила 6.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.


EQNIX

С начала года

-2.68%

1 месяц

-4.02%

6 месяцев

-7.92%

1 год

-0.42%

5 лет

10.33%

10 лет

6.46%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EQNIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.30%-0.18%-3.26%-3.38%-2.68%
20240.86%2.81%5.27%-3.77%4.16%0.70%3.16%0.81%0.48%-0.98%4.19%-8.54%8.63%
20236.26%-3.45%-0.05%1.22%-2.46%6.64%3.22%-2.86%-3.52%-2.58%7.43%3.99%13.66%
2022-2.12%-2.83%3.40%-6.05%2.68%-8.56%6.79%-2.37%-8.63%9.90%7.29%-8.29%-10.64%
20210.80%3.36%4.58%3.92%1.88%1.49%1.34%2.44%-4.38%5.72%-2.42%-1.21%18.45%
2020-1.68%-8.58%-15.28%10.62%3.22%2.87%3.87%5.69%-3.80%-2.46%12.59%2.92%6.77%
20199.32%2.75%-0.34%2.51%-6.37%6.50%0.07%-3.18%3.26%2.15%3.32%3.81%25.45%
20184.18%-4.26%-1.95%0.78%1.03%-0.14%3.61%1.68%0.74%-6.17%1.89%-12.47%-11.68%
20172.52%3.52%0.08%1.02%0.68%1.17%1.80%0.26%2.13%1.22%2.35%-1.36%16.43%
2016-5.06%-0.25%7.36%0.46%1.15%-0.04%3.75%0.07%0.44%-0.66%1.49%1.99%10.74%
2015-2.63%5.93%-2.16%1.79%1.69%-1.87%1.85%-6.52%-2.36%5.74%-0.15%-0.96%-0.35%
2014-3.40%4.58%2.18%1.00%1.60%1.73%-0.37%2.90%-2.84%1.27%1.77%-0.75%9.79%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EQNIX составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности EQNIX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQNIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQNIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQNIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQNIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQNIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Equity Income Fund (EQNIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа EQNIX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
EQNIX: -0.03
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино EQNIX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EQNIX: 0.08
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега EQNIX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
EQNIX: 1.01
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара EQNIX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
EQNIX: -0.03
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина EQNIX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
EQNIX: -0.10
^GSPC: 1.94

MFS Equity Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
0.46
EQNIX (MFS Equity Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MFS Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.51$0.54$0.37$0.36$0.38$0.35$0.35$0.35$0.35$0.34$0.41$0.53

Дивидендный доход

2.50%2.56%1.86%2.03%1.85%2.03%2.08%2.60%2.24%2.42%3.23%4.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.07$0.00$0.07
2024$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.19$0.54
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.37
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.36
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.38
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.35
2019$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.35
2018$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.35
2017$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.35
2016$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.06$0.34
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.25$0.41
2014$0.05$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.34$0.53

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.99%
-10.07%
EQNIX (MFS Equity Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

MFS Equity Income Fund показал максимальную просадку в 36.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка MFS Equity Income Fund составляет 10.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.6%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.193
-21.68%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.23225 нояб. 2019 г.461
-21.49%26 нояб. 2021 г.21330 сент. 2022 г.34922 февр. 2024 г.562
-19.01%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.
-16.08%17 июл. 2015 г.14511 февр. 2016 г.10614 июл. 2016 г.251

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MFS Equity Income Fund составляет 12.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.29%
14.23%
EQNIX (MFS Equity Income Fund)
Benchmark (^GSPC)