- ISIN
- US5529885940
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 27 сент. 2012 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EQNIX
MFS Equity Income Fund (EQNIX) прибавил 13.6% с начала года. Текущая цена акции EQNIX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EQNIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,769.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Equity Income Fund (EQNIX) показал доход в 13.61% с начала года и 28.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EQNIX составила 12.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
MFS Equity Income Fund
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 13.61%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- 12.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EQNIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении EQNIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.31% | 2.39% | -4.72% | 8.38% | 1.44% | 0.57% | 13.61% | ||||||
| 2025 | 4.30% | -0.18% | -3.58% | -2.47% | 5.17% | 4.69% | 0.62% | 3.36% | 1.95% | -0.25% | 1.65% | 0.87% | 16.90% |
| 2024 | 0.86% | 2.81% | 5.27% | -3.77% | 4.16% | 0.69% | 3.16% | 0.81% | 0.48% | -0.98% | 4.19% | -4.95% | 12.89% |
| 2023 | 6.26% | -3.45% | -0.05% | 1.22% | -2.46% | 6.64% | 3.22% | -2.86% | -3.52% | -2.58% | 7.43% | 6.33% | 16.23% |
| 2022 | -2.12% | -2.83% | 3.40% | -6.05% | 2.68% | -8.56% | 6.79% | -2.37% | -8.63% | 9.90% | 7.29% | -4.54% | -6.97% |
| 2021 | 0.80% | 3.36% | 4.58% | 3.92% | 1.88% | 1.50% | 1.34% | 2.44% | -4.37% | 5.72% | -2.42% | 5.37% | 26.35% |
Метрики бенчмарка
MFS Equity Income Fund has an annualized alpha of 0.42%, beta of 0.91, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2013.
- This fund participated in 93.95% of S&P 500 Index downside but only 92.21% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.91, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.42%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 92.21%
- Участие в снижении
- 93.95%
Комиссия
Комиссия EQNIX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EQNIX имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Equity Income Fund (EQNIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EQNIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 2.93 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.43 | 13.52 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.66 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.66 | $2.66 | $1.38 | $0.80 | $1.11 | $1.70 | $0.65 | $0.38 | $0.99 | $0.75 | $0.34 | $0.37 |
Дивидендный доход | 10.71% | 12.17% | 6.60% | 4.05% | 6.24% | 8.38% | 3.71% | 2.29% | 7.27% | 4.75% | 2.42% | 2.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $2.40 | $2.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $1.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | $1.70 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Equity Income Fund показал максимальную просадку в 36.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -36.60%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 28d | 9mo 7dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.64%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 9mo 16d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.01%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 10d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.44%февр. 2016 г. | 6mo 29d | 5mo 8d | 1y 2dиюль 2015 г. - июль 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.26%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 5d | 3mo 22dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| EQNIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.60% | -56.78% | +20.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.94% | -9.10% | +1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -18.90% | +2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | -25.43% | +6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.60% | -33.92% | -2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -10.72% | +7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.97% | +0.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EQNIX
Добавьте MFS Equity Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EQNIX