PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQNIX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQNIX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Equity Income Fund (EQNIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

EQNIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 сент. 2012 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности EQNIX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Equity Income Fund (EQNIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQNIX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQNIX
MFS Equity Income Fund		2.75%16.90%12.89%16.23%-6.97%26.35%8.59%25.72%-7.55%19.34%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, EQNIX показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции EQNIX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 11.73% против 8.76% соответственно.

EQNIX

1 день
2.37%
1 месяц
-4.76%
С начала года
2.75%
6 месяцев
5.08%
1 год
19.77%
3 года*
15.40%
5 лет*
10.96%
10 лет*
11.73%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Equity Income Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с EQNIX:
EQNIX с GSFTXEQNIX с IDIVXEQNIX с SCHDEQNIX с QQQEQNIX с SPYEQNIX с TILVXEQNIX с MFEIX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с SCHDTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий EQNIX и TWEIX

EQNIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
EQNIX
MFS Equity Income Fund

Доходность на риск

EQNIX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQNIX
Ранг доходности на риск EQNIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQNIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQNIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQNIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQNIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQNIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQNIX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Equity Income Fund (EQNIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQNIXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.92

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.35

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.27

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.33

4.91

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQNIX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQNIX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQNIX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQNIXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.92

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.69

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.66

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.75

-0.03

Корреляция

Корреляция между EQNIX и TWEIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQNIX и TWEIX

Дивидендная доходность EQNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, что больше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQNIX
MFS Equity Income Fund		11.84%12.17%6.60%4.05%6.24%8.38%3.71%2.29%7.27%4.75%2.42%2.89%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок EQNIX и TWEIX

Максимальная просадка EQNIX за все время составила -36.60%, что меньше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQNIX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EQNIXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.60%

-39.30%

+2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-8.86%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-13.69%

-4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

-32.82%

-3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-4.90%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-4.17%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.35%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EQNIX и TWEIX

MFS Equity Income Fund (EQNIX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что EQNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQNIXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

3.04%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

6.12%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

11.60%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

10.71%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

13.35%

+3.78%