PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQNIX с MITTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQNIX с MITTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Equity Income Fund (EQNIX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX).

EQNIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 сент. 2012 г.. MITTX управляется MFS. Фонд был запущен 15 июл. 1924 г..

Доходность

Сравнение доходности EQNIX и MITTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Equity Income Fund (EQNIX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQNIX и MITTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQNIX
MFS Equity Income Fund		2.75%16.90%12.89%16.23%-6.97%26.35%8.59%25.72%-7.55%19.34%
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		-3.97%13.67%19.69%19.26%-16.27%26.73%18.72%31.92%-5.56%23.55%

Доходность по периодам

С начала года, EQNIX показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у MITTX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции EQNIX уступали акциям MITTX по среднегодовой доходности: 11.73% против 12.59% соответственно.

EQNIX

1 день
2.37%
1 месяц
-4.76%
С начала года
2.75%
6 месяцев
5.08%
1 год
19.77%
3 года*
15.40%
5 лет*
10.96%
10 лет*
11.73%

MITTX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-2.38%
1 год
11.75%
3 года*
14.60%
5 лет*
8.98%
10 лет*
12.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Equity Income Fund

MFS Massachusetts Investors Trust

Часто сравнивают с EQNIX:
EQNIX с GSFTXEQNIX с IDIVXEQNIX с SCHDEQNIX с QQQEQNIX с SPYEQNIX с TILVXEQNIX с MFEIX
Часто сравнивают с MITTX:
MITTX с SPYMITTX с PRFDXMITTX с VFIAXMITTX с VTIMITTX с ELFNXMITTX с ^GSPCMITTX с ILCB

Сравнение комиссий EQNIX и MITTX

EQNIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии MITTX в 0.70%.

MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust
EQNIX
MFS Equity Income Fund

Доходность на риск

EQNIX vs. MITTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQNIX
Ранг доходности на риск EQNIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQNIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQNIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQNIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQNIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQNIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MITTX
Ранг доходности на риск MITTX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITTX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITTX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITTX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQNIX c MITTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Equity Income Fund (EQNIX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQNIXMITTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.74

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.14

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.17

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.33

4.78

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQNIX vs. MITTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQNIX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа MITTX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQNIX и MITTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQNIXMITTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.74

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.58

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.73

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.42

+0.30

Корреляция

Корреляция между EQNIX и MITTX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQNIX и MITTX

Дивидендная доходность EQNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, что меньше доходности MITTX в 14.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQNIX
MFS Equity Income Fund		11.84%12.17%6.60%4.05%6.24%8.38%3.71%2.29%7.27%4.75%2.42%2.89%
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		14.92%14.33%14.47%10.96%9.35%8.66%8.14%7.58%13.49%7.27%5.55%6.02%

Просадки

Сравнение просадок EQNIX и MITTX

Максимальная просадка EQNIX за все время составила -36.60%, что меньше максимальной просадки MITTX в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQNIX и MITTX.

Загрузка...

Показатели просадок

EQNIXMITTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.60%

-49.54%

+12.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-10.76%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-23.27%

+4.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

-33.45%

-3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-7.23%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-10.57%

+7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.64%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EQNIX и MITTX

MFS Equity Income Fund (EQNIX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) имеют волатильность 5.15% и 5.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQNIXMITTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

5.12%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

8.94%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

16.37%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

15.70%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

17.21%

-0.08%