Сравнение EQL с SZNE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE).
EQL и SZNE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQL - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность NYSE Select Sector Equal Weight Index. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. SZNE - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index. Фонд был запущен 23 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EQL и SZNE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQL и SZNE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQL Alps Equal Sector Weight ETF | 3.18% | 13.09% | 16.44% | 16.87% | -10.72% | 29.32% | 10.87% | 27.87% | -8.97% |
SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF | 3.24% | -3.44% | 2.05% | 6.53% | -12.33% | 26.36% | 4.03% | 35.75% | -6.90% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EQL показывает доходность 3.18%, а SZNE немного выше – 3.24%.
EQL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 12.17%
SZNE
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 0.23%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQL и SZNE
EQL берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SZNE в 0.60%.
Доходность на риск
EQL vs. SZNE — Ранг доходности на риск
EQL
SZNE
Сравнение EQL c SZNE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQL | SZNE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.22 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.48 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.06 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.35 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 1.31 | +5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQL | SZNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.22 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.08 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.30 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между EQL и SZNE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQL и SZNE
Дивидендная доходность EQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности SZNE в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQL Alps Equal Sector Weight ETF | 1.71% | 1.73% | 1.78% | 1.96% | 2.14% | 1.69% | 2.29% | 1.95% | 2.39% | 1.97% | 2.89% | 2.07% |
SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF | 1.39% | 1.47% | 1.20% | 1.21% | 1.11% | 0.79% | 1.37% | 0.90% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EQL и SZNE
Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, что меньше максимальной просадки SZNE в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и SZNE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQL | SZNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.65% | -39.79% | +4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -14.37% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.24% | -22.92% | +3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -6.95% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -7.41% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 3.83% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQL и SZNE
Текущая волатильность для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) составляет 3.88%, в то время как у Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что EQL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SZNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQL | SZNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 5.94% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.31% | 11.35% | -4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.87% | 20.79% | -5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 16.97% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 20.19% | -3.64% |