PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EQL с SZNE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQL с SZNE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EQL (ALPS Equal Sector Weight ETF) and SZNE (Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - EQL tracks the NYSE Equal Sector Weight Index while SZNE tracks the Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EQL charges 0.27%/yr vs 0.60%/yr for SZNE.

Доходность

Сравнение доходности EQL и SZNE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) и Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EQL

1 день
0.16%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
7.56%
С начала года
11.01%
1 год
17.98%
3 года*
15.22%
5 лет*
11.01%
10 лет*
12.31%

SZNE

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQL и SZNE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		11.01%13.09%16.44%16.87%-10.72%29.32%10.87%27.87%-8.63%
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		9.68%-3.44%2.05%6.53%-12.33%26.36%4.03%35.75%-7.01%

Correlation

The correlation between EQL and SZNE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2018 г.

0.83

The correlation between EQL and SZNE shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EQL и SZNE

Секторы
EQL
SZNE

Технологии

12.3%
5.6%

Потребительский циклический сектор

10.7%
3.7%

Недвижимость

9.2%
2.2%

Коммуникационные услуги

8.8%
2.9%

Здравоохранение

8.7%
5.1%

Потребительский защитный сектор

8.6%
1.3%

Финансовые услуги

8.6%
38.7%

Промышленность

8.5%
13.0%

Коммунальные услуги

8.4%
5.0%

Энергетика

8.0%
9.3%

Сырьевые материалы

8.0%
1.6%

Технологии

EQL
12.3%
SZNE
5.6%

Потребительский циклический сектор

EQL
10.7%
SZNE
3.7%

Недвижимость

EQL
9.2%
SZNE
2.2%

Коммуникационные услуги

EQL
8.8%
SZNE
2.9%

Здравоохранение

EQL
8.7%
SZNE
5.1%

Потребительский защитный сектор

EQL
8.6%
SZNE
1.3%

Финансовые услуги

EQL
8.6%
SZNE
38.7%

Промышленность

EQL
8.5%
SZNE
13.0%

Коммунальные услуги

EQL
8.4%
SZNE
5.0%

Энергетика

EQL
8.0%
SZNE
9.3%

Сырьевые материалы

EQL
8.0%
SZNE
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Equal Sector Weight ETF

Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF

Часто сравнивают с EQL:
EQL с RSPEQL с VOOEQL с SPYEQL с ^SPXEWEQL с MOODEQL с vooEQL с VDC
Часто сравнивают с SZNE:
SZNE с RSPSZNE с QQQASZNE с VOOSZNE с SPYSZNE с BDGSSZNE с FMTMSZNE с ACSI

Доходность на риск

EQL vs. SZNE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQL
Ранг доходности на риск EQL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SZNE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQL c SZNE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) и Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQLSZNEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

—

—

EQL vs. SZNE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQL и SZNE

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQLSZNEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.65%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EQL и SZNE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQLSZNEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.44%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

—

—

Сравнение комиссий EQL и SZNE

EQL берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии SZNE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQL и SZNE

Дивидендная доходность EQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности SZNE в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		1.35%1.73%1.78%1.96%2.14%1.69%2.29%1.95%2.39%1.97%2.89%2.07%
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		1.23%1.47%1.20%1.21%1.11%0.79%1.37%0.90%0.68%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQL and SZNE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EQL is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQL is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.60% for SZNE.

EQL has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 1.23% for SZNE.

EQL tracks NYSE Equal Sector Weight Index, while SZNE tracks Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index. They also come from different issuers: SS&C and Pacer. Their fees differ too: 0.27% for EQL and 0.60% for SZNE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQL и SZNE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор