PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQL с SBIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQL с SBIO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQL (ALPS Equal Sector Weight ETF) and SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) are both exchange-traded funds - EQL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NYSE Equal Sector Weight Index, while SBIO is a Health & Biotech Equities fund tracking the S-Network Medical Breakthroughs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EQL returned 12.52%/yr vs 8.03%/yr for SBIO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. EQL charges 0.27%/yr vs 0.50%/yr for SBIO.

Доходность

Сравнение доходности EQL и SBIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQL показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у SBIO с доходностью 1.95%. За последние 10 лет акции EQL превзошли акции SBIO по среднегодовой доходности: 12.52% против 8.03% соответственно.

EQL

1 день
0.91%
1 месяц
1.32%
С начала года
9.82%
6 месяцев
10.10%
1 год
20.20%
3 года*
16.92%
5 лет*
10.69%
10 лет*
12.52%

SBIO

1 день
2.35%
1 месяц
-5.55%
С начала года
1.95%
6 месяцев
4.13%
1 год
68.86%
3 года*
18.38%
5 лет*
3.16%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQL и SBIO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		9.82%13.09%16.44%16.87%-10.72%29.32%10.87%27.87%-6.12%18.37%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		1.95%55.07%3.81%8.68%-28.08%-17.55%21.17%50.30%-11.81%45.67%

Correlation

The correlation between EQL and SBIO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.50

The correlation between EQL and SBIO has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQL и SBIO

Секторы
EQL
SBIO

Технологии

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.5%

-

Недвижимость

9.3%

-

Коммуникационные услуги

8.9%

-

Коммунальные услуги

8.9%

-

Финансовые услуги

8.9%
-0.0%

Потребительский защитный сектор

8.7%

-

Промышленность

8.7%

-

Энергетика

8.6%

-

Здравоохранение

8.6%
100.0%

Сырьевые материалы

8.2%

-

Технологии

EQL
10.8%
SBIO

-

Потребительский циклический сектор

EQL
10.5%
SBIO

-

Недвижимость

EQL
9.3%
SBIO

-

Коммуникационные услуги

EQL
8.9%
SBIO

-

Коммунальные услуги

EQL
8.9%
SBIO

-

Финансовые услуги

EQL
8.9%
SBIO
-0.0%

Потребительский защитный сектор

EQL
8.7%
SBIO

-

Промышленность

EQL
8.7%
SBIO

-

Энергетика

EQL
8.6%
SBIO

-

Здравоохранение

EQL
8.6%
SBIO
100.0%

Сырьевые материалы

EQL
8.2%
SBIO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Equal Sector Weight ETF

ALPS Medical Breakthroughs ETF

Часто сравнивают с EQL:
EQL с RSPEQL с SPYEQL с VOOEQL с ^SPXEWEQL с vooEQL с MOODEQL с VDC
Часто сравнивают с SBIO:
SBIO с XBISBIO с BBPSBIO с GERMSBIO с BBCSBIO с IBBSBIO с IBBQSBIO с PBE

Доходность на риск

EQL vs. SBIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQL
Ранг доходности на риск EQL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SBIO
Ранг доходности на риск SBIO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQL c SBIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQLSBIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.35

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.22

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

5.47

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.82

16.23

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQL vs. SBIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQL на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBIO равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQL и SBIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQLSBIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.35

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.09

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.24

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.22

+0.63

Просадки

Сравнение просадок EQL и SBIO

Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, что меньше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и SBIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQLSBIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.65%

-63.06%

+27.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-12.66%

+6.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

-42.44%

+27.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.24%

-53.10%

+33.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.65%

-63.06%

+27.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-14.84%

+14.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-28.44%

+25.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

4.26%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности EQL и SBIO

Текущая волатильность для ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) составляет 2.32%, в то время как у ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что EQL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQLSBIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

9.85%

-7.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

22.76%

-15.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.37%

29.40%

-20.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

33.57%

-19.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

33.18%

-16.64%

Сравнение комиссий EQL и SBIO

EQL берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии SBIO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQL и SBIO

Дивидендная доходность EQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как SBIO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		1.61%1.73%1.78%1.96%2.14%1.69%2.29%1.95%2.39%1.97%2.89%2.07%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		0.00%0.00%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQL and SBIO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBIO has higher volatility (9.85%) compared to EQL (2.32%). In terms of maximum drawdown, EQL dropped -35.65% vs SBIO's -63.06%.

On 10-year performance, EQL leads with 12.52% vs 8.03% for SBIO. On fees, EQL is cheaper at 0.27% per year. On volatility, EQL has been the lower-risk option at 2.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EQL has performed better with a 12.52% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQL is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.50% for SBIO.

EQL has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.00% for SBIO.

EQL is categorized as Large Cap Blend Equities, while SBIO is Health & Biotech Equities. EQL tracks NYSE Equal Sector Weight Index, while SBIO tracks S-Network Medical Breakthroughs Index. Their fees differ too: 0.27% for EQL and 0.50% for SBIO.

SBIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQL и SBIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор