Сравнение EQL с SBIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO).
EQL и SBIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQL - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность NYSE Select Sector Equal Weight Index. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. SBIO - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Medical Breakthroughs Index. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EQL и SBIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQL и SBIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQL Alps Equal Sector Weight ETF | 3.18% | 13.09% | 16.44% | 16.87% | -10.72% | 29.32% | 10.87% | 27.87% | -6.12% | 18.37% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 3.20% | 55.07% | 3.81% | 8.68% | -28.08% | -17.55% | 21.17% | 50.30% | -11.81% | 45.67% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EQL показывает доходность 3.18%, а SBIO немного выше – 3.20%. За последние 10 лет акции EQL превзошли акции SBIO по среднегодовой доходности: 12.17% против 9.75% соответственно.
EQL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 12.17%
SBIO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 36.23%
- 1 год
- 95.78%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQL и SBIO
EQL берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SBIO в 0.50%.
Доходность на риск
EQL vs. SBIO — Ранг доходности на риск
EQL
SBIO
Сравнение EQL c SBIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQL | SBIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 2.92 | -1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 3.57 | -2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.45 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 5.66 | -4.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 19.94 | -13.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQL | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.92 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.05 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.29 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.23 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между EQL и SBIO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQL и SBIO
Дивидендная доходность EQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как SBIO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQL Alps Equal Sector Weight ETF | 1.71% | 1.73% | 1.78% | 1.96% | 2.14% | 1.69% | 2.29% | 1.95% | 2.39% | 1.97% | 2.89% | 2.07% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EQL и SBIO
Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, что меньше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и SBIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQL | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.65% | -63.06% | +27.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -15.08% | +3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.24% | -53.67% | +34.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.65% | -63.06% | +27.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -13.79% | +9.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -28.70% | +25.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 4.28% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQL и SBIO
Текущая волатильность для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) составляет 3.88%, в то время как у ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что EQL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQL | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 12.61% | -8.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.31% | 22.09% | -14.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.87% | 33.43% | -18.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 33.55% | -18.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 33.34% | -16.79% |