Сравнение EQL с RDOG
EQL (ALPS Equal Sector Weight ETF) and RDOG (ALPS REIT Dividend Dogs ETF) are both exchange-traded funds - EQL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NYSE Equal Sector Weight Index, while RDOG is a REIT fund tracking the S-Network REIT Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EQL returned 12.66%/yr vs 4.49%/yr for RDOG. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQL charges 0.27%/yr vs 0.35%/yr for RDOG.
Доходность
Сравнение доходности EQL и RDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQL показывает доходность 8.44%, что значительно ниже, чем у RDOG с доходностью 17.52%. За последние 10 лет акции EQL превзошли акции RDOG по среднегодовой доходности: 12.66% против 4.49% соответственно.
EQL
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 12.66%
RDOG
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 17.52%
- 6 месяцев
- 19.48%
- 1 год
- 20.13%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 4.49%
Сравнение доходности по годам EQL и RDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | 8.44% | 13.09% | 16.44% | 16.87% | -10.72% | 29.32% | 10.87% | 27.87% | -6.12% | 18.37% |
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 17.52% | 0.95% | 4.57% | 10.38% | -25.53% | 34.42% | -10.01% | 21.54% | -5.70% | 11.84% |
Correlation
The correlation between EQL and RDOG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2009 г. | 0.70 |
The correlation between EQL and RDOG shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQL vs. RDOG — Ранг доходности на риск
EQL
RDOG
Сравнение EQL c RDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQL | RDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 2.02 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | 6.52 | +4.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQL и RDOG
Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, что меньше максимальной просадки RDOG в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и RDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQL | RDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.65% | -67.59% | +31.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -10.02% | +3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.07% | -21.40% | +6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.24% | -35.52% | +16.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.65% | -49.35% | +13.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -1.08% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -12.23% | +8.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 3.10% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQL и RDOG
Текущая волатильность для ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) составляет 3.08%, в то время как у ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что EQL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQL | RDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 4.55% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.20% | 11.04% | -3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.59% | 14.91% | -5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 19.85% | -5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 23.05% | -6.51% |
Сравнение комиссий EQL и RDOG
EQL берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии RDOG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQL и RDOG
Дивидендная доходность EQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности RDOG в 6.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | 1.63% | 1.73% | 1.78% | 1.96% | 2.14% | 1.69% | 2.29% | 1.95% | 2.39% | 1.97% | 2.89% | 2.07% |
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 6.21% | 6.91% | 6.11% | 7.07% | 5.25% | 3.11% | 5.12% | 3.10% | 3.13% | 3.64% | 3.66% | 3.43% |
Часто задаваемые вопросы
EQL and RDOG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDOG has higher volatility (4.55%) compared to EQL (3.08%). In terms of maximum drawdown, EQL dropped -35.65% vs RDOG's -67.59%.
On 10-year performance, EQL leads with 12.66% vs 4.49% for RDOG. On fees, EQL is cheaper at 0.27% per year. On volatility, EQL has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EQL has performed better with a 12.66% return vs 4.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EQL is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.35% for RDOG.
RDOG has the higher dividend yield at 6.21%, compared with 1.63% for EQL.
EQL is categorized as Large Cap Blend Equities, while RDOG is REIT. EQL tracks NYSE Equal Sector Weight Index, while RDOG tracks S-Network REIT Dividend Dogs Index. Their fees differ too: 0.27% for EQL and 0.35% for RDOG.
EQL currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQL и RDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор