Сравнение EQL с RDOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG).
EQL и RDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQL - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность NYSE Select Sector Equal Weight Index. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. RDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network REIT Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 7 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EQL и RDOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQL и RDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQL Alps Equal Sector Weight ETF | 3.18% | 13.09% | 16.44% | 16.87% | -10.72% | 29.32% | 10.87% | 27.87% | -6.12% | 18.37% |
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 0.59% | 0.95% | 4.57% | 10.38% | -25.53% | 34.42% | -10.01% | 21.54% | -5.70% | 11.84% |
Доходность по периодам
С начала года, EQL показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у RDOG с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции EQL превзошли акции RDOG по среднегодовой доходности: 12.17% против 2.90% соответственно.
EQL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 12.17%
RDOG
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 1.74%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 2.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQL и RDOG
EQL берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии RDOG в 0.35%.
Доходность на риск
EQL vs. RDOG — Ранг доходности на риск
EQL
RDOG
Сравнение EQL c RDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQL | RDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.10 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.26 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.03 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.12 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 0.40 | +6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQL | RDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.10 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.06 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.13 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.14 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между EQL и RDOG составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQL и RDOG
Дивидендная доходность EQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности RDOG в 6.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQL Alps Equal Sector Weight ETF | 1.71% | 1.73% | 1.78% | 1.96% | 2.14% | 1.69% | 2.29% | 1.95% | 2.39% | 1.97% | 2.89% | 2.07% |
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 6.94% | 6.91% | 6.11% | 7.07% | 5.25% | 3.11% | 5.12% | 3.10% | 3.13% | 3.64% | 3.66% | 3.43% |
Просадки
Сравнение просадок EQL и RDOG
Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, что меньше максимальной просадки RDOG в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и RDOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQL | RDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.65% | -67.59% | +31.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -13.61% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.24% | -35.52% | +16.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.65% | -49.35% | +13.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -13.38% | +9.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -12.33% | +9.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 4.15% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQL и RDOG
Текущая волатильность для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) составляет 3.88%, в то время как у ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что EQL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQL | RDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 5.46% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.31% | 10.18% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.87% | 17.71% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 19.84% | -5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 23.02% | -6.47% |