PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQL с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQL с BDGS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EQL (ALPS Equal Sector Weight ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. EQL is passively managed, while BDGS is actively managed. Over the past 3 years, EQL returned 15.88%/yr vs 13.42%/yr for BDGS. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQL charges 0.27%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности EQL и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQL показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 4.21%.

EQL

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.97%
С начала года
8.44%
6 месяцев
7.90%
1 год
17.48%
3 года*
15.88%
5 лет*
10.58%
10 лет*
12.66%

BDGS

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.13%
С начала года
4.21%
6 месяцев
3.97%
1 год
11.63%
3 года*
13.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQL и BDGS

2026 (YTD)202520242023
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		8.44%13.09%16.44%11.75%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		4.21%10.61%19.07%8.23%

Correlation

The correlation between EQL and BDGS is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.61

The correlation between EQL and BDGS shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.62 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EQL и BDGS

Секторы
EQL
BDGS

Технологии

12.3%
37.4%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.9%

Недвижимость

9.2%
1.5%

Коммуникационные услуги

8.8%
16.6%

Здравоохранение

8.7%
7.5%

Потребительский защитный сектор

8.6%
4.1%

Финансовые услуги

8.6%
9.3%

Промышленность

8.5%
6.6%

Коммунальные услуги

8.4%
1.9%

Энергетика

8.0%
2.6%

Сырьевые материалы

8.0%
1.5%

Технологии

EQL
12.3%
BDGS
37.4%

Потребительский циклический сектор

EQL
10.7%
BDGS
10.9%

Недвижимость

EQL
9.2%
BDGS
1.5%

Коммуникационные услуги

EQL
8.8%
BDGS
16.6%

Здравоохранение

EQL
8.7%
BDGS
7.5%

Потребительский защитный сектор

EQL
8.6%
BDGS
4.1%

Финансовые услуги

EQL
8.6%
BDGS
9.3%

Промышленность

EQL
8.5%
BDGS
6.6%

Коммунальные услуги

EQL
8.4%
BDGS
1.9%

Энергетика

EQL
8.0%
BDGS
2.6%

Сырьевые материалы

EQL
8.0%
BDGS
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Equal Sector Weight ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с EQL:
EQL с RSPEQL с SPYEQL с VOOEQL с ^SPXEWEQL с vooEQL с MOODEQL с VDC
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с GDEBDGS с BEEZBDGS с AMZPBDGS с CFABDGS с MODL

Доходность на риск

EQL vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQL
Ранг доходности на риск EQL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQL c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQLBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.84

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.75

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

2.90

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.95

12.72

-1.77

EQL vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQL на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDGS равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQL и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQL и BDGS

Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQLBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.65%

-9.12%

-26.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-4.03%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

-9.12%

-5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-2.17%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-0.66%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

0.92%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности EQL и BDGS

ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что EQL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQLBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.30%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

5.17%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.59%

6.38%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

8.22%

+6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

8.22%

+8.32%

Сравнение комиссий EQL и BDGS

EQL берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQL и BDGS

Дивидендная доходность EQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности BDGS в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.53%0.55%1.81%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		1.63%1.73%1.78%1.96%2.14%1.69%2.29%1.95%2.39%1.97%2.89%2.07%

Часто задаваемые вопросы

EQL and BDGS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQL has higher volatility (3.08%) compared to BDGS (2.30%). In terms of maximum drawdown, EQL dropped -35.65% vs BDGS's -9.12%.

On 3-year performance, EQL leads with 15.88% vs 13.42% for BDGS. On fees, EQL is cheaper at 0.27% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EQL has performed better with a 15.88% return vs 13.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQL is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

EQL has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.53% for BDGS.

They also come from different issuers: SS&C and Bridges. Their fees differ too: 0.27% for EQL and 0.87% for BDGS.

BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQL и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор