PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQL с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQL с BBUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EQL (ALPS Equal Sector Weight ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - EQL tracks the NYSE Equal Sector Weight Index while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQL returned 10.58%/yr vs 12.52%/yr for BBUS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EQL charges 0.27%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности EQL и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQL показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 7.57%.

EQL

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.97%
С начала года
8.44%
6 месяцев
7.90%
1 год
17.48%
3 года*
15.88%
5 лет*
10.58%
10 лет*
12.66%

BBUS

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.53%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.62%
1 год
22.78%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQL и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		8.44%13.09%16.44%16.87%-10.72%29.32%10.87%14.45%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.57%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.26%

Correlation

The correlation between EQL and BBUS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.91

The correlation between EQL and BBUS shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EQL и BBUS

Секторы
EQL
BBUS

Технологии

12.3%
38.1%

Потребительский циклический сектор

10.7%
9.1%

Недвижимость

9.2%
1.7%

Коммуникационные услуги

8.8%
10.0%

Здравоохранение

8.7%
8.0%

Потребительский защитный сектор

8.6%
4.4%

Финансовые услуги

8.6%
11.2%

Промышленность

8.5%
7.4%

Коммунальные услуги

8.4%
2.6%

Энергетика

8.0%
3.0%

Сырьевые материалы

8.0%
1.2%

Технологии

EQL
12.3%
BBUS
38.1%

Потребительский циклический сектор

EQL
10.7%
BBUS
9.1%

Недвижимость

EQL
9.2%
BBUS
1.7%

Коммуникационные услуги

EQL
8.8%
BBUS
10.0%

Здравоохранение

EQL
8.7%
BBUS
8.0%

Потребительский защитный сектор

EQL
8.6%
BBUS
4.4%

Финансовые услуги

EQL
8.6%
BBUS
11.2%

Промышленность

EQL
8.5%
BBUS
7.4%

Коммунальные услуги

EQL
8.4%
BBUS
2.6%

Энергетика

EQL
8.0%
BBUS
3.0%

Сырьевые материалы

EQL
8.0%
BBUS
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Equal Sector Weight ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с EQL:
EQL с RSPEQL с SPYEQL с VOOEQL с ^SPXEWEQL с vooEQL с MOODEQL с VDC
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

EQL vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQL
Ранг доходности на риск EQL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQL c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQLBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.82

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.48

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

2.49

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.95

10.97

-0.03

EQL vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQL на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQL и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQL и BBUS

Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, примерно равная максимальной просадке BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQLBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.65%

-35.35%

-0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-9.21%

+3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

-19.01%

+3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.24%

-25.46%

+6.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-3.47%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-5.43%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.08%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EQL и BBUS

Текущая волатильность для ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) составляет 3.08%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что EQL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQLBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

5.00%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

9.95%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.59%

12.59%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

17.14%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

19.59%

-3.05%

Сравнение комиссий EQL и BBUS

EQL берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQL и BBUS

Дивидендная доходность EQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности BBUS в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		1.63%1.73%1.78%1.96%2.14%1.69%2.29%1.95%2.39%1.97%2.89%2.07%

Часто задаваемые вопросы

EQL and BBUS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBUS has higher volatility (5.00%) compared to EQL (3.08%). In terms of maximum drawdown, EQL dropped -35.65% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 12.52% vs 10.58% for EQL. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, EQL has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 12.52% return vs 10.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.27% for EQL.

EQL has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 1.01% for BBUS.

EQL tracks NYSE Equal Sector Weight Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: SS&C and JPMorgan. Their fees differ too: 0.27% for EQL and 0.02% for BBUS.

EQL currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQL и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор