PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQIN с VTV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQIN с VTV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и Vanguard Value ETF (VTV).

EQIN и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQIN - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности EQIN и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQIN и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		3.68%9.37%13.82%11.58%0.66%31.18%0.67%30.67%-12.22%20.05%
VTV
Vanguard Value ETF		3.54%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EQIN показывает доходность 3.68%, а VTV немного ниже – 3.54%.

EQIN

1 день
-0.31%
1 месяц
-3.23%
С начала года
3.68%
6 месяцев
6.50%
1 год
9.11%
3 года*
12.42%
5 лет*
10.28%
10 лет*
—

VTV

1 день
0.24%
1 месяц
-4.38%
С начала года
3.54%
6 месяцев
6.37%
1 год
16.56%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.91%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia U.S. Equity Income ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с EQIN:
EQIN с MDLVEQIN с SEMIEQIN с CREDEQIN с SBNDEQIN с VLUEEQIN с FDLEQIN с DIVZ
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Сравнение комиссий EQIN и VTV

EQIN берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF
VTV
Vanguard Value ETF

Доходность на риск

EQIN vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQIN
Ранг доходности на риск EQIN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQIN: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIN: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQIN c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQINVTVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.12

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.61

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.44

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.27

6.48

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQIN vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQIN на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQIN и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQINVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.12

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.79

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.49

+0.15

Корреляция

Корреляция между EQIN и VTV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQIN и VTV

Дивидендная доходность EQIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности VTV в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		1.98%2.05%4.34%2.41%2.71%2.57%2.54%2.70%7.81%11.52%2.44%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		2.02%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Просадки

Сравнение просадок EQIN и VTV

Максимальная просадка EQIN за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIN и VTV.

Загрузка...

Показатели просадок

EQINVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-59.27%

+17.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-11.32%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.51%

-17.04%

-1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-4.58%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-7.92%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.51%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EQIN и VTV

Текущая волатильность для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) составляет 3.02%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что EQIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQINVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.65%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

7.71%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

14.89%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

13.88%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

16.67%

+2.09%