PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQIN с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQIN с VTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQIN (Columbia U.S. Equity Income ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. EQIN is actively managed, while VTV is passively managed. Over the past 5 years, EQIN returned 9.50%/yr vs 11.41%/yr for VTV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EQIN charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности EQIN и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQIN показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 13.16%.

EQIN

1 день
1.02%
1 месяц
2.71%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.92%
1 год
19.10%
3 года*
15.46%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—

VTV

1 день
0.77%
1 месяц
4.08%
С начала года
13.16%
6 месяцев
14.00%
1 год
27.88%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.41%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQIN и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		9.04%9.37%13.82%11.58%0.66%31.18%0.67%30.67%-12.22%20.05%
VTV
Vanguard Value ETF		13.16%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between EQIN and VTV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2016 г.

0.82

The correlation between EQIN and VTV shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EQIN и VTV

Секторы
EQIN
VTV

Финансовые услуги

27.1%
22.3%

Энергетика

13.3%
8.1%

Промышленность

13.1%
14.0%

Потребительский защитный сектор

11.7%
9.4%

Технологии

9.7%
13.4%

Потребительский циклический сектор

7.8%
4.0%

Коммуникационные услуги

6.2%
3.3%

Здравоохранение

5.1%
14.5%

Коммунальные услуги

3.7%
5.2%

Сырьевые материалы

2.2%
3.1%

Недвижимость

-

2.8%

Финансовые услуги

EQIN
27.1%
VTV
22.3%

Энергетика

EQIN
13.3%
VTV
8.1%

Промышленность

EQIN
13.1%
VTV
14.0%

Потребительский защитный сектор

EQIN
11.7%
VTV
9.4%

Технологии

EQIN
9.7%
VTV
13.4%

Потребительский циклический сектор

EQIN
7.8%
VTV
4.0%

Коммуникационные услуги

EQIN
6.2%
VTV
3.3%

Здравоохранение

EQIN
5.1%
VTV
14.5%

Коммунальные услуги

EQIN
3.7%
VTV
5.2%

Сырьевые материалы

EQIN
2.2%
VTV
3.1%

Недвижимость

EQIN

-

VTV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia U.S. Equity Income ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с EQIN:
EQIN с CREDEQIN с MDLVEQIN с NJNKEQIN с LSVDEQIN с SBNDEQIN с DIVZEQIN с SEMI
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

EQIN vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQIN
Ранг доходности на риск EQIN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQIN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIN: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIN: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQIN c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQINVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.77

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.95

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.50

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

4.41

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.56

16.67

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQIN vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQIN на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQIN и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQINVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.77

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.83

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.51

+0.15

Просадки

Сравнение просадок EQIN и VTV

Максимальная просадка EQIN за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIN и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQINVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-59.27%

+17.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-6.35%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.05%

-14.52%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.51%

-17.04%

-1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-7.87%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.68%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EQIN и VTV

Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 2.49% и 2.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQINVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

2.48%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

7.57%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

10.12%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

13.88%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

16.66%

+1.97%

Сравнение комиссий EQIN и VTV

EQIN берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQIN и VTV

Дивидендная доходность EQIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности VTV в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		1.89%2.05%4.34%2.41%2.71%2.57%2.54%2.70%7.81%11.52%2.44%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.85%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

EQIN and VTV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQIN has higher volatility (2.49%) compared to VTV (2.48%). In terms of maximum drawdown, EQIN dropped -42.16% vs VTV's -59.27%.

On 5-year performance, VTV leads with 11.41% vs 9.50% for EQIN. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTV has performed better with a 11.41% return vs 9.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for EQIN.

EQIN has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.85% for VTV.

They also come from different issuers: Columbia and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for EQIN and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQIN и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор