Сравнение EQIN с CRED
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED).
EQIN и CRED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQIN - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. CRED - это пассивный фонд от Columbia, который отслеживает доходность Beta Advantage Lionstone Research Enhanced REIT Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности EQIN и CRED
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQIN и CRED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | 3.68% | 9.37% | 13.82% | 12.69% |
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | 3.55% | -2.30% | 5.21% | 13.18% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EQIN показывает доходность 3.68%, а CRED немного ниже – 3.55%.
EQIN
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 9.11%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- —
CRED
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 0.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQIN и CRED
EQIN берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CRED в 0.33%.
Доходность на риск
EQIN vs. CRED — Ранг доходности на риск
EQIN
CRED
Сравнение EQIN c CRED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQIN | CRED | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.02 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 0.13 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.02 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.04 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 0.12 | +3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQIN | CRED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.02 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.40 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между EQIN и CRED составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQIN и CRED
Дивидендная доходность EQIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности CRED в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | 1.98% | 2.05% | 4.34% | 2.41% | 2.71% | 2.57% | 2.54% | 2.70% | 7.81% | 11.52% | 2.44% |
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | 4.92% | 5.50% | 4.82% | 2.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EQIN и CRED
Максимальная просадка EQIN за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки CRED в -17.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIN и CRED.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQIN | CRED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -17.59% | -24.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -11.36% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | -7.24% | +3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -5.88% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 3.94% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQIN и CRED
Текущая волатильность для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) составляет 3.02%, в то время как у Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что EQIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQIN | CRED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 4.35% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.02% | 9.05% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.32% | 15.43% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.78% | 16.37% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 16.37% | +2.39% |