PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQIN с CRED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQIN с CRED

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQIN (Columbia U.S. Equity Income ETF) and CRED (Columbia Research Enhanced Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - EQIN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Columbia, while CRED is a REIT fund tracking the Beta Advantage Lionstone Research Enhanced REIT Index - Benchmark TR Gross. EQIN is actively managed, while CRED is passively managed. Over the past 3 years, EQIN returned 15.46%/yr vs 9.71%/yr for CRED. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQIN charges 0.35%/yr vs 0.33%/yr for CRED.

Доходность

Сравнение доходности EQIN и CRED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQIN показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у CRED с доходностью 14.06%.

EQIN

1 день
1.02%
1 месяц
2.71%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.92%
1 год
19.10%
3 года*
15.46%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—

CRED

1 день
1.68%
1 месяц
1.59%
С начала года
14.06%
6 месяцев
14.57%
1 год
10.40%
3 года*
9.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQIN и CRED

2026 (YTD)202520242023
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		9.04%9.37%13.82%12.69%
CRED
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF		14.06%-2.30%5.21%13.18%

Correlation

The correlation between EQIN and CRED is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г.

0.62

The correlation between EQIN and CRED has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQIN и CRED

Секторы
EQIN
CRED

Финансовые услуги

27.1%
0.5%

Энергетика

13.3%

-

Промышленность

13.1%

-

Потребительский защитный сектор

11.7%

-

Технологии

9.7%

-

Потребительский циклический сектор

7.8%

-

Коммуникационные услуги

6.2%

-

Здравоохранение

5.1%

-

Коммунальные услуги

3.7%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Недвижимость

-

99.3%

Финансовые услуги

EQIN
27.1%
CRED
0.5%

Энергетика

EQIN
13.3%
CRED

-

Промышленность

EQIN
13.1%
CRED

-

Потребительский защитный сектор

EQIN
11.7%
CRED

-

Технологии

EQIN
9.7%
CRED

-

Потребительский циклический сектор

EQIN
7.8%
CRED

-

Коммуникационные услуги

EQIN
6.2%
CRED

-

Здравоохранение

EQIN
5.1%
CRED

-

Коммунальные услуги

EQIN
3.7%
CRED

-

Сырьевые материалы

EQIN
2.2%
CRED

-

Недвижимость

EQIN

-

CRED
99.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia U.S. Equity Income ETF

Columbia Research Enhanced Real Estate ETF

Часто сравнивают с EQIN:
EQIN с MDLVEQIN с NJNKEQIN с SBNDEQIN с LSVDEQIN с SEMIEQIN с DIVZEQIN с ILCV
Часто сравнивают с CRED:
CRED с RECSCRED с UCONCRED с WELLCRED с VOOCRED с PFFRCRED с QQQCRED с VYM

Доходность на риск

EQIN vs. CRED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQIN
Ранг доходности на риск EQIN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQIN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIN: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIN: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CRED
Ранг доходности на риск CRED: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRED: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRED: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRED: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRED: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRED: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQIN c CRED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQINCREDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
0.81

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.17

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.15

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

1.26

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.56

2.84

+7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQIN vs. CRED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQIN на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа CRED равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQIN и CRED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQINCREDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.81

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.59

+0.08

Просадки

Сравнение просадок EQIN и CRED

Максимальная просадка EQIN за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки CRED в -17.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIN и CRED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQINCREDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-17.59%

-24.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-8.32%

+2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.05%

-17.59%

+5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.88%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-5.64%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

3.68%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности EQIN и CRED

Текущая волатильность для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) составляет 2.49%, в то время как у Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что EQIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQINCREDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

4.05%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

9.44%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

12.84%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

16.26%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

16.26%

+2.37%

Сравнение комиссий EQIN и CRED

EQIN берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CRED в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQIN и CRED

Дивидендная доходность EQIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности CRED в 4.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CRED
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF		4.46%5.50%4.82%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		1.89%2.05%4.34%2.41%2.71%2.57%2.54%2.70%7.81%11.52%2.44%

Часто задаваемые вопросы

EQIN and CRED have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRED has higher volatility (4.05%) compared to EQIN (2.49%). In terms of maximum drawdown, EQIN dropped -42.16% vs CRED's -17.59%.

On 3-year performance, EQIN leads with 15.46% vs 9.71% for CRED. On fees, CRED is cheaper at 0.33% per year. On volatility, EQIN has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EQIN has performed better with a 15.46% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRED is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.35% for EQIN.

CRED has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 1.89% for EQIN.

EQIN is categorized as Large Cap Value Equities, while CRED is REIT. Their fees differ too: 0.35% for EQIN and 0.33% for CRED.

EQIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQIN и CRED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор