Сравнение EQIN с SCHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).
EQIN и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQIN - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности EQIN и SCHV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQIN и SCHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | 3.68% | 9.37% | 13.82% | 11.58% | 0.66% | 31.18% | 0.67% | 30.67% | -12.22% | 20.05% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 3.89% | 16.02% | 14.13% | 8.93% | -7.65% | 25.58% | 2.64% | 25.92% | -7.30% | 16.56% |
Доходность по периодам
С начала года, EQIN показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 3.89%.
EQIN
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 9.11%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- —
SCHV
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQIN и SCHV
EQIN берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.
Доходность на риск
EQIN vs. SCHV — Ранг доходности на риск
EQIN
SCHV
Сравнение EQIN c SCHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQIN | SCHV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.15 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.64 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.48 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 6.91 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQIN | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.15 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.65 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.68 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между EQIN и SCHV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQIN и SCHV
Дивидендная доходность EQIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности SCHV в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | 1.98% | 2.05% | 4.34% | 2.41% | 2.71% | 2.57% | 2.54% | 2.70% | 7.81% | 11.52% | 2.44% | 0.00% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 1.96% | 2.02% | 2.25% | 2.42% | 2.37% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 2.65% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок EQIN и SCHV
Максимальная просадка EQIN за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIN и SCHV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQIN | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -37.08% | -5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -11.93% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.51% | -19.78% | +1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | -4.58% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -3.86% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.55% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQIN и SCHV
Текущая волатильность для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) составляет 3.02%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что EQIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQIN | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 4.13% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.02% | 8.08% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.32% | 15.42% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.78% | 14.48% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 16.91% | +1.85% |