PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQIN с KEAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQIN с KEAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQIN (Columbia U.S. Equity Income ETF) and KEAT (Keating Active ETF) are both exchange-traded funds - EQIN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Columbia, while KEAT is a Global Allocation fund actively managed by Keating. Both are actively managed. Over the past year, EQIN returned 19.10% vs 26.00% for KEAT. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQIN charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for KEAT.

Доходность

Сравнение доходности EQIN и KEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и Keating Active ETF (KEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQIN показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у KEAT с доходностью 9.60%.

EQIN

1 день
1.02%
1 месяц
2.71%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.92%
1 год
19.10%
3 года*
15.46%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—

KEAT

1 день
0.50%
1 месяц
-1.00%
С начала года
9.60%
6 месяцев
10.43%
1 год
26.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQIN и KEAT

2026 (YTD)20252024
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		9.04%9.37%4.03%
KEAT
Keating Active ETF		9.60%22.76%2.41%

Correlation

The correlation between EQIN and KEAT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.58

The correlation between EQIN and KEAT shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EQIN и KEAT

Секторы
EQIN
KEAT

Финансовые услуги

27.1%
1.0%

Энергетика

13.3%
30.9%

Промышленность

13.1%
4.3%

Потребительский защитный сектор

11.7%
22.2%

Технологии

9.7%

-

Потребительский циклический сектор

7.8%

-

Коммуникационные услуги

6.2%
15.0%

Здравоохранение

5.1%
5.3%

Коммунальные услуги

3.7%

-

Сырьевые материалы

2.2%
21.7%

Недвижимость

-

0.6%

Финансовые услуги

EQIN
27.1%
KEAT
1.0%

Энергетика

EQIN
13.3%
KEAT
30.9%

Промышленность

EQIN
13.1%
KEAT
4.3%

Потребительский защитный сектор

EQIN
11.7%
KEAT
22.2%

Технологии

EQIN
9.7%
KEAT

-

Потребительский циклический сектор

EQIN
7.8%
KEAT

-

Коммуникационные услуги

EQIN
6.2%
KEAT
15.0%

Здравоохранение

EQIN
5.1%
KEAT
5.3%

Коммунальные услуги

EQIN
3.7%
KEAT

-

Сырьевые материалы

EQIN
2.2%
KEAT
21.7%

Недвижимость

EQIN

-

KEAT
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia U.S. Equity Income ETF

Keating Active ETF

Часто сравнивают с EQIN:
EQIN с CREDEQIN с MDLVEQIN с NJNKEQIN с LSVDEQIN с SBNDEQIN с DIVZEQIN с SEMI
Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с FUNLKEAT с VASGXKEAT с ELCVKEAT с SLVOKEAT с VTV

Доходность на риск

EQIN vs. KEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQIN
Ранг доходности на риск EQIN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQIN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIN: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIN: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQIN c KEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQINKEATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.55

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.45

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.46

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

4.32

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.56

11.73

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQIN vs. KEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQIN на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KEAT равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQIN и KEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQINKEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.55

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.55

-0.88

Просадки

Сравнение просадок EQIN и KEAT

Максимальная просадка EQIN за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIN и KEAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQINKEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-7.45%

-34.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-6.04%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.45%

+5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-1.58%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.22%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EQIN и KEAT

Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и Keating Active ETF (KEAT) имеют волатильность 2.49% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQINKEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

2.62%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

8.30%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

10.26%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

10.27%

+4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

10.27%

+8.36%

Сравнение комиссий EQIN и KEAT

EQIN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KEAT в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQIN и KEAT

Дивидендная доходность EQIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности KEAT в 2.24%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		1.89%2.05%4.34%2.41%2.71%2.57%2.54%2.70%7.81%11.52%2.44%
KEAT
Keating Active ETF		2.24%2.48%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQIN and KEAT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEAT has higher volatility (2.62%) compared to EQIN (2.49%). In terms of maximum drawdown, EQIN dropped -42.16% vs KEAT's -7.45%.

On 1-year performance, KEAT leads with 26.00% vs 19.10% for EQIN. On fees, EQIN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EQIN has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KEAT has performed better with a 26.00% return vs 19.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQIN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for KEAT.

KEAT has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.89% for EQIN.

EQIN is categorized as Large Cap Value Equities, while KEAT is Global Allocation. They also come from different issuers: Columbia and Keating. Their fees differ too: 0.35% for EQIN and 0.85% for KEAT.

KEAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQIN и KEAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор